Сравнение TMV с LABD
TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - TMV is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while LABD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TMV returned 0.98%/yr vs -58.05%/yr for LABD. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. TMV charges 1.04%/yr vs 1.06%/yr for LABD.
Доходность
Сравнение доходности TMV и LABD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у LABD с доходностью -58.72%. За последние 10 лет акции TMV превзошли акции LABD по среднегодовой доходности: 0.98% против -58.05% соответственно.
TMV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 6.98%
- 6 месяцев
- 12.87%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 24.86%
- 10 лет*
- 0.98%
LABD
- 1 день
- 8.60%
- 1 месяц
- -31.85%
- 6 месяцев
- -55.64%
- С начала года
- -58.72%
- 1 год
- -85.70%
- 3 года*
- -58.22%
- 5 лет*
- -47.09%
- 10 лет*
- -58.05%
Сравнение доходности по годам TMV и LABD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 9.04% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -58.72% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 1.86% | -89.75% | -70.80% | -6.26% | -75.67% |
Correlation
The correlation between TMV and LABD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г. | -0.04 |
The correlation between TMV and LABD shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMV vs. LABD — Ранг доходности на риск
TMV
LABD
Сравнение TMV c LABD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMV | LABD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.72 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.96 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | -1.33 | +1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMV и LABD
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, примерно равная максимальной просадке LABD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и LABD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMV | LABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -100.00% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.35% | -89.59% | +68.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.49% | -97.43% | +48.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | -99.04% | +50.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | -99.99% | +17.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.77% | -99.99% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.64% | -91.04% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 64.54% | -53.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и LABD
Текущая волатильность для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) составляет 7.70%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) волатильность равна 25.77%. Это указывает на то, что TMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMV | LABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 25.77% | -18.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.05% | 65.70% | -45.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.83% | 79.35% | -51.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.95% | 96.77% | -49.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.23% | 95.75% | -51.52% |
Сравнение комиссий TMV и LABD
TMV берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии LABD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и LABD
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности LABD в 7.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 7.61% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.42% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
TMV and LABD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABD has higher volatility (25.77%) compared to TMV (7.70%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs LABD's -100.00%.
On 10-year performance, TMV leads with 0.98% vs -58.05% for LABD. On fees, TMV is cheaper at 1.04% per year. On volatility, TMV has been the lower-risk option at 7.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TMV has performed better with a 0.98% return vs -58.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMV is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.
LABD has the higher dividend yield at 7.61%, compared with 2.42% for TMV.
TMV is categorized as Leveraged Bonds, while LABD is Leveraged Equities. TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Their fees differ too: 1.04% for TMV and 1.06% for LABD.
TMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMV и LABD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор