Сравнение TMV с LABD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD).
TMV и LABD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. LABD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMV и LABD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMV и LABD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 1.55% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -22.25% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 1.86% | -89.75% | -70.80% | -6.26% | -75.67% |
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у LABD с доходностью -22.25%. За последние 10 лет акции TMV превзошли акции LABD по среднегодовой доходности: -1.93% против -57.45% соответственно.
TMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 13.94%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 16.67%
- 10 лет*
- -1.93%
LABD
- 1 день
- -22.42%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -22.25%
- 6 месяцев
- -59.03%
- 1 год
- -82.24%
- 3 года*
- -55.49%
- 5 лет*
- -38.61%
- 10 лет*
- -57.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMV и LABD
TMV берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии LABD в 1.06%.
Доходность на риск
TMV vs. LABD — Ранг доходности на риск
TMV
LABD
Сравнение TMV c LABD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMV | LABD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | -0.96 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | -2.04 | +2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.77 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.91 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | -1.17 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMV | LABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | -0.96 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.40 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | -0.60 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.54 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между TMV и LABD составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и LABD
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности LABD в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.70% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 5.82% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок TMV и LABD
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, примерно равная максимальной просадке LABD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и LABD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMV | LABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -99.99% | +1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.01% | -88.09% | +63.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | -97.73% | +49.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | -99.98% | +17.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.06% | -99.99% | +3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.50% | -90.78% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | 68.46% | -54.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и LABD
Текущая волатильность для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) составляет 10.96%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) волатильность равна 36.88%. Это указывает на то, что TMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMV | LABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 36.88% | -25.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.59% | 59.06% | -39.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.15% | 87.11% | -52.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.30% | 96.40% | -49.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.52% | 96.40% | -51.88% |