PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMV с IEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMV с IEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - TMV is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMV returned -0.80%/yr vs 0.63%/yr for IEF. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. TMV charges 1.04%/yr vs 0.15%/yr for IEF.

Доходность

Сравнение доходности TMV и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMV показывает доходность 4.73%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям IEF по среднегодовой доходности: -0.80% против 0.63% соответственно.

TMV

1 день
1.13%
1 месяц
-1.68%
С начала года
4.73%
6 месяцев
11.42%
1 год
-4.33%
3 года*
12.83%
5 лет*
19.12%
10 лет*
-0.80%

IEF

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-1.17%
1 год
4.06%
3 года*
2.47%
5 лет*
-1.14%
10 лет*
0.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMV и IEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		4.73%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.66%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%

Correlation

The correlation between TMV and IEF is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г.

-0.92

The correlation between TMV and IEF has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с TMV:
TMV с TMFTMV с TBTTMV с TLTTMV с ^TNXTMV с TTTTMV с TBFTMV с SPY
Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с BNDIEF с SHYIEF с IEIIEF с TIP

Доходность на риск

TMV vs. IEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 77
Ранг коэф-та Мартина
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMV c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMVIEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.85

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
1.29

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.15

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.00

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

2.98

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMV vs. IEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMV на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа IEF равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMV и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMVIEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

0.85

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

-0.15

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.10

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.50

-0.83

Просадки

Сравнение просадок TMV и IEF

Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и IEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMVIEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-23.93%

-75.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-4.07%

-17.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.49%

-7.74%

-40.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.49%

-21.40%

-27.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.31%

-23.93%

-58.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.94%

-11.35%

-84.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.60%

-5.34%

-81.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.13%

1.37%

+9.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TMV и IEF

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMVIEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

1.54%

+6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.18%

3.34%

+15.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.12%

4.78%

+24.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.21%

7.71%

+39.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.44%

6.62%

+37.82%

Сравнение комиссий TMV и IEF

TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMV и IEF

Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности IEF в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.90%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		2.62%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMV and IEF have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMV has higher volatility (8.15%) compared to IEF (1.54%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs IEF's -23.93%.

On 10-year performance, IEF leads with 0.63% vs -0.80% for TMV. On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEF has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEF has performed better with a 0.63% return vs -0.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.

IEF has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 2.62% for TMV.

TMV is categorized as Leveraged Bonds, while IEF is Government Bonds. TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.04% for TMV and 0.15% for IEF.

IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMV и IEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор