Сравнение TMV с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
TMV и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMV или IEF.
Основные характеристики
| TMV | IEF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 43.07% | -4.58% |
| Дох-ть за 1 год | 60.41% | -5.52% |
| Дох-ть за 3 года | 33.88% | -5.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.19% | -1.18% |
| Дох-ть за 10 лет | -10.24% | 0.78% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | -0.71 |
| Дневная вол-ть | 50.81% | 8.32% |
| Макс. просадка | -99.06% | -23.93% |
| Current Drawdown | -96.26% | -20.67% |
Корреляция
Корреляция между TMV и IEF составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TMV и IEF
С начала года, TMV показывает доходность 43.07%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -4.58%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям IEF по среднегодовой доходности: -10.24% против 0.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMV и IEF
TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TMV c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и IEF
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности IEF в 3.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 3.21% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 2.25% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.25% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок TMV и IEF
Максимальная просадка TMV за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и IEF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.