PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMV с IEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMV с IEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).

TMV и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TMV и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMV и IEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		1.80%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.22%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%

Доходность по периодам

С начала года, TMV показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям IEF по среднегодовой доходности: -1.91% против 0.78% соответственно.

TMV

1 день
0.24%
1 месяц
11.13%
С начала года
1.80%
6 месяцев
9.01%
1 год
13.68%
3 года*
15.84%
5 лет*
16.73%
10 лет*
-1.91%

IEF

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.49%
3 года*
2.22%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с TMV:
TMV с TMFTMV с TBTTMV с ^TNXTMV с TLTTMV с TTTTMV с TBFTMV с SPY
Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с IEIIEF с BNDIEF с TIP

Сравнение комиссий TMV и IEF

TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.

TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

TMV vs. IEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMV c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMVIEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.66

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

0.97

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.11

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.20

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

2.98

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMV vs. IEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMV на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа IEF равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMV и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMVIEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.66

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.10

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.12

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.51

-0.84

Корреляция

Корреляция между TMV и IEF составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMV и IEF

Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности IEF в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		2.69%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%0.00%0.00%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.85%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%

Просадки

Сравнение просадок TMV и IEF

Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и IEF.

Загрузка...

Показатели просадок

TMVIEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-23.93%

-75.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.01%

-3.22%

-21.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.49%

-21.40%

-27.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.31%

-23.93%

-58.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.05%

-10.96%

-85.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.50%

-5.30%

-81.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.05%

1.29%

+12.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TMV и IEF

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMVIEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

1.91%

+9.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.57%

3.22%

+16.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.04%

5.35%

+28.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.26%

7.70%

+39.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.52%

6.63%

+37.89%