Сравнение TMV с IEF
TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - TMV is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMV returned -0.46%/yr vs 0.53%/yr for IEF. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. TMV charges 1.04%/yr vs 0.15%/yr for IEF.
Доходность
Сравнение доходности TMV и IEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям IEF по среднегодовой доходности: -0.46% против 0.53% соответственно.
TMV
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 20.39%
- 10 лет*
- -0.46%
IEF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- -1.17%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение доходности по годам TMV и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 1.44% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.53% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
Correlation
The correlation between TMV and IEF is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.92 |
The correlation between TMV and IEF has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMV vs. IEF — Ранг доходности на риск
TMV
IEF
Сравнение TMV c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMV | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.11 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.74 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 2.01 | -2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMV и IEF
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и IEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMV | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -23.93% | -75.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -4.07% | -17.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.49% | -7.74% | -40.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | -21.40% | -27.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | -23.93% | -58.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.06% | -11.23% | -84.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.61% | -5.36% | -81.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 1.50% | +9.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и IEF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMV | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 1.41% | +5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 3.48% | +16.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.25% | 4.72% | +23.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.05% | 7.71% | +39.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.38% | 6.62% | +37.76% |
Сравнение комиссий TMV и IEF
TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и IEF
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности IEF в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.90% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.70% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMV and IEF have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMV has higher volatility (6.55%) compared to IEF (1.41%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs IEF's -23.93%.
On 10-year performance, IEF leads with 0.53% vs -0.46% for TMV. On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEF has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IEF has performed better with a 0.53% return vs -0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.
IEF has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 2.70% for TMV.
TMV is categorized as Leveraged Bonds, while IEF is Government Bonds. TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.04% for TMV and 0.15% for IEF.
IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMV и IEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор