Сравнение TMV с GTO
TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and GTO (Invesco Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - TMV is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while GTO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Invesco. TMV is passively managed, while GTO is actively managed. Over the past 10 years, TMV returned 0.98%/yr vs 2.73%/yr for GTO. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. TMV charges 1.04%/yr vs 0.35%/yr for GTO.
Доходность
Сравнение доходности TMV и GTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у GTO с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям GTO по среднегодовой доходности: 0.98% против 2.73% соответственно.
TMV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 6.98%
- 6 месяцев
- 12.87%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 24.86%
- 10 лет*
- 0.98%
GTO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- 0.55%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 2.73%
Сравнение доходности по годам TMV и GTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 9.04% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 0.55% | 7.17% | 2.63% | 5.95% | -14.77% | -0.38% | 10.86% | 11.65% | -0.26% | 7.41% |
Correlation
The correlation between TMV and GTO is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2016 г. | -0.78 |
The correlation between TMV and GTO shifts across timeframes, from -0.92 (3 years) to -0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMV vs. GTO — Ранг доходности на риск
TMV
GTO
Сравнение TMV c GTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMV | GTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.28 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.88 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 5.52 | -5.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMV и GTO
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки GTO в -20.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и GTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMV | GTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -20.61% | -78.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.35% | -2.73% | -18.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.49% | -5.98% | -42.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | -20.61% | -27.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | -20.61% | -61.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.77% | -1.76% | -94.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.64% | -4.76% | -81.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 0.93% | +10.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и GTO
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Invesco Total Return Bond ETF (GTO) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMV | GTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 1.01% | +6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.05% | 2.67% | +17.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.83% | 3.38% | +24.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.95% | 5.67% | +41.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.23% | 5.52% | +38.71% |
Сравнение комиссий TMV и GTO
TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GTO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и GTO
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности GTO в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.83% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.42% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMV and GTO have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMV has higher volatility (7.70%) compared to GTO (1.01%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs GTO's -20.61%.
On 10-year performance, GTO leads with 2.73% vs 0.98% for TMV. On fees, GTO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GTO has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GTO has performed better with a 2.73% return vs 0.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GTO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.
GTO has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 2.42% for TMV.
TMV is categorized as Leveraged Bonds, while GTO is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.04% for TMV and 0.35% for GTO.
GTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMV и GTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор