PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMV с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TMV и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMV показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -4.79%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -0.46% против 11.59% соответственно.


TMV

1 день
-1.17%
1 месяц
-6.25%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.97%
1 год
-1.80%
3 года*
12.91%
5 лет*
20.39%
10 лет*
-0.46%

GLD

1 день
-1.89%
1 месяц
-8.82%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-8.78%
1 год
21.29%
3 года*
28.41%
5 лет*
17.84%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMV и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
1.44%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%
GLD
SPDR Gold Shares
-4.79%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between TMV and GLD is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г.

-0.21

The correlation between TMV and GLD shifts across timeframes, from -0.30 (10 years) to -0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

SPDR Gold Shares

Доходность на риск

TMV vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMV
Ранг доходности на риск TMV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 88
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMV c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TMVGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.17

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.87

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

2.35

-2.51

TMV vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMV на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMV и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMV и GLD

Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и GLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TMVGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-45.56%

-53.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-24.46%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.49%

-24.46%

-24.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.49%

-24.46%

-24.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.31%

-24.46%

-57.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.06%

-23.91%

-72.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.61%

-16.17%

-70.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.09%

9.10%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TMV и GLD

Текущая волатильность для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) составляет 6.55%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что TMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TMVGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

8.18%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.56%

24.38%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.25%

27.57%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.05%

18.24%

+28.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.38%

16.04%

+28.34%

Сравнение комиссий TMV и GLD

TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TMV и GLD

Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
2.70%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%

Часто задаваемые вопросы


TMV and GLD have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (8.18%) compared to TMV (6.55%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 11.59% vs -0.46% for TMV. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TMV has been the lower-risk option at 6.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 11.59% return vs -0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.

TMV has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.00% for GLD.

TMV is categorized as Leveraged Bonds, while GLD is Gold. TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.04% for TMV and 0.40% for GLD.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMV и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор