PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMV с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMV с GLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и SPDR Gold Shares (GLD).

TMV и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TMV и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMV и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		1.55%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%
GLD
SPDR Gold Shares		8.57%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, TMV показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -1.93% против 13.92% соответственно.

TMV

1 день
0.35%
1 месяц
13.94%
С начала года
1.55%
6 месяцев
8.04%
1 год
10.47%
3 года*
15.75%
5 лет*
16.67%
10 лет*
-1.93%

GLD

1 день
3.79%
1 месяц
-11.05%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.33%
3 года*
32.92%
5 лет*
21.58%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с TMV:
TMV с TMFTMV с TBTTMV с ^TNXTMV с TLTTMV с TTTTMV с TBFTMV с SPY
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий TMV и GLD

TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
GLD
SPDR Gold Shares

Доходность на риск

TMV vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMV c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMVGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.79

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

2.21

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.33

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

2.68

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.53

9.90

-9.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMV vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMV на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMV и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMVGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.79

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.22

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.88

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.62

-0.95

Корреляция

Корреляция между TMV и GLD составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMV и GLD

Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		2.70%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMV и GLD

Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

TMVGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-45.56%

-53.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.01%

-19.21%

-5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.49%

-21.03%

-27.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.31%

-22.00%

-60.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.06%

-13.23%

-82.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.50%

-16.17%

-70.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.04%

5.20%

+8.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TMV и GLD

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 10.96% и 11.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMVGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

11.06%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

24.30%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.15%

27.80%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.30%

17.74%

+29.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.52%

15.87%

+28.65%