Сравнение TMV с GLD
TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - TMV is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMV returned -0.46%/yr vs 11.59%/yr for GLD. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. TMV charges 1.04%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности TMV и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -4.79%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -0.46% против 11.59% соответственно.
TMV
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 20.39%
- 10 лет*
- -0.46%
GLD
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 28.41%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам TMV и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 1.44% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
GLD SPDR Gold Shares | -4.79% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between TMV and GLD is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.21 |
The correlation between TMV and GLD shifts across timeframes, from -0.30 (10 years) to -0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMV vs. GLD — Ранг доходности на риск
TMV
GLD
Сравнение TMV c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMV | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.87 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 2.35 | -2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMV и GLD
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMV | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -45.56% | -53.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -24.46% | +2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.49% | -24.46% | -24.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | -24.46% | -24.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | -24.46% | -57.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.06% | -23.91% | -72.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.61% | -16.17% | -70.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 9.10% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и GLD
Текущая волатильность для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) составляет 6.55%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что TMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMV | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 8.18% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 24.38% | -4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.25% | 27.57% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.05% | 18.24% | +28.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.38% | 16.04% | +28.34% |
Сравнение комиссий TMV и GLD
TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и GLD
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.70% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
TMV and GLD have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (8.18%) compared to TMV (6.55%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, GLD leads with 11.59% vs -0.46% for TMV. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TMV has been the lower-risk option at 6.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 11.59% return vs -0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.
TMV has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.00% for GLD.
TMV is categorized as Leveraged Bonds, while GLD is Gold. TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.04% for TMV and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMV и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор