Сравнение TMV с EDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV).
TMV и EDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMV и EDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMV и EDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 1.80% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.21% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | 23.59% | 18.67% | -3.40% | 13.94% |
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции TMV превзошли акции EDV по среднегодовой доходности: -1.91% против -2.99% соответственно.
TMV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 11.13%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- -1.91%
EDV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- -5.58%
- 3 года*
- -6.60%
- 5 лет*
- -9.54%
- 10 лет*
- -2.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMV и EDV
TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии EDV в 0.06%.
Доходность на риск
TMV vs. EDV — Ранг доходности на риск
TMV
EDV
Сравнение TMV c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMV | EDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | -0.33 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | -0.33 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.96 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.31 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | -0.60 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMV | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | -0.33 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.44 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | -0.15 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.12 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между TMV и EDV составляет -0.98. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и EDV
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности EDV в 4.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.69% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.96% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок TMV и EDV
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и EDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMV | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -59.96% | -39.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.01% | -13.84% | -11.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | -55.03% | +6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | -59.96% | -22.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.05% | -54.22% | -41.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.50% | -23.14% | -63.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.05% | 7.26% | +6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и EDV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMV | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 5.45% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.57% | 9.91% | +9.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.04% | 17.22% | +16.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.26% | 21.62% | +25.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.52% | 19.84% | +24.68% |