PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMV с EDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMV с EDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) are both exchange-traded funds - TMV is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while EDV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMV returned -0.80%/yr vs -3.32%/yr for EDV. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. TMV charges 1.04%/yr vs 0.05%/yr for EDV.

Доходность

Сравнение доходности TMV и EDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMV показывает доходность 4.73%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции TMV превзошли акции EDV по среднегодовой доходности: -0.80% против -3.32% соответственно.

TMV

1 день
1.13%
1 месяц
-1.68%
С начала года
4.73%
6 месяцев
11.42%
1 год
-4.33%
3 года*
12.83%
5 лет*
19.12%
10 лет*
-0.80%

EDV

1 день
-0.48%
1 месяц
1.42%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-3.69%
1 год
4.85%
3 года*
-5.25%
5 лет*
-10.02%
10 лет*
-3.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMV и EDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		4.73%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-0.72%0.65%-12.78%1.65%-39.15%-6.19%23.59%18.67%-3.40%13.94%

Correlation

The correlation between TMV and EDV is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г.

-0.98

The correlation between TMV and EDV has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Часто сравнивают с TMV:
TMV с TMFTMV с TBTTMV с TLTTMV с ^TNXTMV с TTTTMV с TBFTMV с SPY
Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с ZROZEDV с VGLTEDV с TMFEDV с GOVZEDV с SPTLEDV с BLV

Доходность на риск

TMV vs. EDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 77
Ранг коэф-та Мартина
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMV c EDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMVEDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.33

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
0.58

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.06

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.39

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

0.90

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMV vs. EDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMV на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа EDV равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMV и EDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMVEDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

0.33

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

-0.47

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

-0.17

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.12

-0.45

Просадки

Сравнение просадок TMV и EDV

Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и EDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMVEDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-59.96%

-39.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-12.54%

-9.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.49%

-26.99%

-21.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.49%

-55.03%

+6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.31%

-59.96%

-22.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.94%

-54.45%

-41.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.60%

-23.43%

-63.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.13%

5.38%

+5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TMV и EDV

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMVEDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

4.06%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.18%

9.65%

+9.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.12%

14.64%

+14.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.21%

21.63%

+25.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.44%

19.81%

+24.63%

Сравнение комиссий TMV и EDV

TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии EDV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMV и EDV

Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности EDV в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.99%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		2.62%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMV and EDV have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMV has higher volatility (8.15%) compared to EDV (4.06%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs EDV's -59.96%.

On 10-year performance, TMV leads with -0.80% vs -3.32% for EDV. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, EDV has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TMV has performed better with a -0.80% return vs -3.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.

EDV has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 2.62% for TMV.

TMV is categorized as Leveraged Bonds, while EDV is Government Bonds. TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.04% for TMV and 0.05% for EDV.

EDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMV и EDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор