Сравнение TMV с EDV
TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) are both exchange-traded funds - TMV is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while EDV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMV returned -0.46%/yr vs -3.43%/yr for EDV. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. TMV charges 1.04%/yr vs 0.05%/yr for EDV.
Доходность
Сравнение доходности TMV и EDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции TMV превзошли акции EDV по среднегодовой доходности: -0.46% против -3.43% соответственно.
TMV
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 20.39%
- 10 лет*
- -0.46%
EDV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- -5.29%
- 5 лет*
- -10.33%
- 10 лет*
- -3.43%
Сравнение доходности по годам TMV и EDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 1.44% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 1.13% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | 23.59% | 18.67% | -3.40% | 13.94% |
Correlation
The correlation between TMV and EDV is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.98 |
The correlation between TMV and EDV has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMV vs. EDV — Ранг доходности на риск
TMV
EDV
Сравнение TMV c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMV | EDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.06 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.31 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 0.70 | -0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMV и EDV
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и EDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMV | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -59.96% | -39.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -12.54% | -9.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.49% | -26.90% | -21.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | -55.03% | +6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | -59.96% | -22.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.06% | -53.60% | -42.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.61% | -23.52% | -63.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 5.64% | +5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и EDV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMV | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 3.41% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 9.88% | +9.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.25% | 14.26% | +13.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.05% | 21.57% | +25.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.38% | 19.79% | +24.59% |
Сравнение комиссий TMV и EDV
TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии EDV в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и EDV
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности EDV в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.90% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.70% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMV and EDV have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMV has higher volatility (6.55%) compared to EDV (3.41%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs EDV's -59.96%.
On 10-year performance, TMV leads with -0.46% vs -3.43% for EDV. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, EDV has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TMV has performed better with a -0.46% return vs -3.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.
EDV has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 2.70% for TMV.
TMV is categorized as Leveraged Bonds, while EDV is Government Bonds. TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.04% for TMV and 0.05% for EDV.
EDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMV и EDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор