Сравнение TMV с BNDI
TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - TMV is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos. TMV is passively managed, while BNDI is actively managed. Over the past 3 years, TMV returned 12.37%/yr vs 4.89%/yr for BNDI. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. TMV charges 1.04%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.
Доходность
Сравнение доходности TMV и BNDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у BNDI с доходностью 1.46%.
TMV
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- -1.06%
BNDI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMV и BNDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 4.13% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 32.73% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 1.46% | 7.95% | 1.74% | 6.89% | -2.60% |
Correlation
The correlation between TMV and BNDI is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г. | -0.89 |
The correlation between TMV and BNDI has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMV vs. BNDI — Ранг доходности на риск
TMV
BNDI
Сравнение TMV c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMV | BNDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.29 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 2.43 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 8.67 | -8.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMV | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 1.61 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.66 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок TMV и BNDI
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и BNDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMV | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -6.98% | -91.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -2.75% | -18.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.49% | -5.83% | -42.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.96% | -0.67% | -95.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.60% | -1.71% | -84.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.98% | 0.77% | +10.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и BNDI
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMV | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 1.37% | +6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.19% | 3.08% | +16.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.13% | 4.17% | +24.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.17% | 6.19% | +40.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.43% | 6.19% | +38.24% |
Сравнение комиссий TMV и BNDI
TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии BNDI в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и BNDI
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности BNDI в 5.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.79% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.63% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
TMV and BNDI have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMV has higher volatility (8.04%) compared to BNDI (1.37%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs BNDI's -6.98%.
On 3-year performance, TMV leads with 12.37% vs 4.89% for BNDI. On fees, BNDI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BNDI has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TMV has performed better with a 12.37% return vs 4.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.
BNDI has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 2.63% for TMV.
TMV is categorized as Leveraged Bonds, while BNDI is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Direxion and Neos. Their fees differ too: 1.04% for TMV and 0.58% for BNDI.
BNDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMV и BNDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор