PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMV с AGNC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMV с AGNC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и AGNC Investment Corp. (AGNC).

TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TMV и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMV и AGNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		1.80%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%
AGNC
AGNC Investment Corp.		-3.40%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%23.73%

Доходность по периодам

С начала года, TMV показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью -3.40%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: -1.91% против 6.23% соответственно.

TMV

1 день
0.24%
1 месяц
11.13%
С начала года
1.80%
6 месяцев
9.01%
1 год
13.68%
3 года*
15.84%
5 лет*
16.73%
10 лет*
-1.91%

AGNC

1 день
-0.10%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
7.97%
1 год
21.99%
3 года*
15.79%
5 лет*
2.93%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с TMV:
TMV с TMFTMV с TBTTMV с ^TNXTMV с TLTTMV с TTTTMV с TBFTMV с SPY
Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с ORCAGNC с DXAGNC с EFCAGNC с ABR

Доходность на риск

TMV vs. AGNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMV c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMVAGNCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.97

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.34

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.11

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

3.75

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMV vs. AGNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMV на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа AGNC равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMV и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMVAGNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.97

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.11

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.25

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.42

-0.75

Корреляция

Корреляция между TMV и AGNC составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMV и AGNC

Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности AGNC в 14.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		2.69%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%0.00%0.00%0.00%
AGNC
AGNC Investment Corp.		14.37%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%

Просадки

Сравнение просадок TMV и AGNC

Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и AGNC.

Загрузка...

Показатели просадок

TMVAGNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-54.56%

-44.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.01%

-18.71%

-6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.49%

-54.56%

+6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.31%

-54.56%

-27.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.05%

-14.91%

-81.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.50%

-13.60%

-72.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.05%

5.55%

+8.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TMV и AGNC

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMVAGNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

9.58%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.57%

15.07%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.04%

22.88%

+11.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.26%

25.71%

+21.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.52%

25.31%

+19.21%