PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMV с AGNC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMV с AGNC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) is Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while AGNC (AGNC Investment Corp.) is a stock. Over the past 10 years, TMV returned 0.98%/yr vs 7.38%/yr for AGNC. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TMV и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMV показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 13.94%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: 0.98% против 7.38% соответственно.

TMV

1 день
0.03%
1 месяц
6.98%
6 месяцев
12.87%
С начала года
9.04%
1 год
0.12%
3 года*
13.53%
5 лет*
24.86%
10 лет*
0.98%

AGNC

1 день
0.97%
1 месяц
9.43%
6 месяцев
4.58%
С начала года
13.94%
1 год
41.58%
3 года*
20.31%
5 лет*
7.10%
10 лет*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMV и AGNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		9.04%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%
AGNC
AGNC Investment Corp.		13.94%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%23.73%

Correlation

The correlation between TMV and AGNC is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г.

-0.07

Over the past year, the inverse relationship between TMV and AGNC has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.33, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с TMV:
TMV с TMFTMV с TBTTMV с TLTTMV с TTTTMV с ^TNXTMV с SPYTMV с TBF
Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с DXAGNC с ORCAGNC с EFCAGNC с SCHD

Доходность на риск

TMV vs. AGNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 99
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMV c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMVAGNCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
2.10

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
2.78

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.35

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

2.23

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

6.25

-6.24

TMV vs. AGNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMV на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа AGNC равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMV и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMV и AGNC

Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и AGNC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMVAGNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-54.56%

-44.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.35%

-18.71%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.49%

-31.04%

-17.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.49%

-50.28%

+1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.31%

-54.56%

-27.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.77%

0.00%

-95.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.64%

-13.52%

-73.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.10%

6.67%

+4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TMV и AGNC

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMVAGNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

5.74%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.05%

16.52%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.83%

19.95%

+7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.95%

25.75%

+21.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.23%

25.43%

+18.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMV и AGNC

Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности AGNC в 12.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNC
AGNC Investment Corp.		12.60%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		2.42%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMV and AGNC have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMV has higher volatility (7.70%) compared to AGNC (5.74%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs AGNC's -54.56%.

AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMV и AGNC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор