Сравнение TMV с AGNC
TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) is Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while AGNC (AGNC Investment Corp.) is a stock. Over the past 10 years, TMV returned -1.06%/yr vs 6.31%/yr for AGNC. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TMV и AGNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: -1.06% против 6.31% соответственно.
TMV
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- -1.06%
AGNC
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 30.97%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 6.31%
Сравнение доходности по годам TMV и AGNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 4.13% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 1.46% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
Correlation
The correlation between TMV and AGNC is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г. | -0.07 |
Over the past year, the inverse relationship between TMV and AGNC has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.32, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMV vs. AGNC — Ранг доходности на риск
TMV
AGNC
Сравнение TMV c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMV | AGNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.28 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.66 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 5.00 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMV | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 1.61 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.07 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.25 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.43 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок TMV и AGNC
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и AGNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMV | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -54.56% | -44.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -18.71% | -2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.49% | -31.04% | -17.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | -54.56% | +6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | -54.56% | -27.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.96% | -10.63% | -85.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.60% | -13.56% | -73.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.98% | 6.20% | +4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и AGNC
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMV | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 4.90% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.19% | 15.90% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.13% | 19.31% | +9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.17% | 25.82% | +21.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.43% | 25.38% | +19.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и AGNC
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности AGNC в 13.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.99% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.63% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMV and AGNC have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMV has higher volatility (8.04%) compared to AGNC (4.90%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs AGNC's -54.56%.
AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMV и AGNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор