PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSRX с GSRTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMSRX с GSRTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX).

TMSRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 февр. 2018 г.. GSRTX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TMSRX и GSRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMSRX и GSRTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		0.41%2.95%5.36%5.09%-4.69%-2.08%13.21%7.59%-4.11%
GSRTX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund		-0.76%9.55%6.93%10.69%-6.36%6.32%3.55%10.66%-3.39%

Доходность по периодам

С начала года, TMSRX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у GSRTX с доходностью -0.76%.

TMSRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.39%
1 год
3.04%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—

GSRTX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
0.72%
1 год
7.63%
3 года*
7.49%
5 лет*
4.56%
10 лет*
4.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund

Часто сравнивают с TMSRX:
TMSRX с RPIDXTMSRX с PSMIXTMSRX с QSPIXTMSRX с PSFFTMSRX с NOIEXTMSRX с ADANXTMSRX с RMDFX
Часто сравнивают с GSRTX:
GSRTX с GIOIXGSRTX с SHLDGSRTX с BAMBXGSRTX с QRPIXGSRTX с QSPNXGSRTX с GSBFXGSRTX с SHRIX

Сравнение комиссий TMSRX и GSRTX

TMSRX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии GSRTX в 0.75%.

TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund
GSRTX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund

Доходность на риск

TMSRX vs. GSRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSRX
Ранг доходности на риск TMSRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GSRTX
Ранг доходности на риск GSRTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSRTX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSRTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSRTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSRTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSRTX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSRX c GSRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMSRXGSRTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.12

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.49

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.18

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

5.16

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSRX vs. GSRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSRX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSRTX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSRX и GSRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMSRXGSRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.12

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.68

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.61

+0.23

Корреляция

Корреляция между TMSRX и GSRTX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSRX и GSRTX

Дивидендная доходность TMSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности GSRTX в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		9.49%7.59%6.72%5.95%2.29%2.88%3.35%3.00%3.56%0.00%0.00%0.00%
GSRTX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund		2.08%2.07%1.05%2.69%5.18%9.00%0.61%3.52%2.62%3.51%0.54%1.66%

Просадки

Сравнение просадок TMSRX и GSRTX

Максимальная просадка TMSRX за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки GSRTX в -13.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSRX и GSRTX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMSRXGSRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.67%

-13.27%

+2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.84%

-5.94%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.59%

-10.96%

+0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-3.24%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-2.28%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

1.35%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSRX и GSRTX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) составляет 0.00%, в то время как у Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что TMSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMSRXGSRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.80%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.44%

4.78%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

7.07%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

6.70%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

6.46%

-3.15%