PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSRX с PSMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMSRX с PSMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX).

TMSRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 февр. 2018 г.. PSMIX управляется Principal. Фонд был запущен 23 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TMSRX и PSMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMSRX и PSMIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		0.41%2.95%5.36%5.09%-4.69%-2.08%13.21%7.59%-4.11%
PSMIX
Principal Global Multi-Strategy Fund		1.37%10.47%8.90%6.59%-1.80%5.62%5.11%8.18%-3.83%

Доходность по периодам

С начала года, TMSRX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у PSMIX с доходностью 1.37%.

TMSRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.39%
1 год
3.04%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—

PSMIX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.34%
С начала года
1.37%
6 месяцев
3.95%
1 год
11.38%
3 года*
8.88%
5 лет*
5.77%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Principal Global Multi-Strategy Fund

Часто сравнивают с TMSRX:
TMSRX с RPIDXTMSRX с QSPIXTMSRX с PSFFTMSRX с NOIEXTMSRX с ADANXTMSRX с RMDFXTMSRX с SYMIX
Часто сравнивают с PSMIX:
PSMIX с QDSIXPSMIX с GFSYXPSMIX с QISPSMIX с JAAAXPSMIX с MAFIXPSMIX с PLFIXPSMIX с QRPNX

Сравнение комиссий TMSRX и PSMIX

TMSRX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии PSMIX в 1.63%.

PSMIX
Principal Global Multi-Strategy Fund
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Доходность на риск

TMSRX vs. PSMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSRX
Ранг доходности на риск TMSRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PSMIX
Ранг доходности на риск PSMIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSRX c PSMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMSRXPSMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

2.33

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

3.04

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.50

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

3.25

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

14.27

-8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSRX vs. PSMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSRX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа PSMIX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSRX и PSMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMSRXPSMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.33

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.28

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.14

+0.70

Корреляция

Корреляция между TMSRX и PSMIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSRX и PSMIX

Дивидендная доходность TMSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности PSMIX в 5.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		9.49%7.59%6.72%5.95%2.29%2.88%3.35%3.00%3.56%0.00%0.00%0.00%
PSMIX
Principal Global Multi-Strategy Fund		5.45%5.53%1.66%3.51%12.10%4.04%1.68%0.00%6.52%2.91%0.15%3.02%

Просадки

Сравнение просадок TMSRX и PSMIX

Максимальная просадка TMSRX за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки PSMIX в -55.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSRX и PSMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMSRXPSMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.67%

-55.50%

+44.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.84%

-3.57%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.59%

-6.39%

-4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-27.64%

+27.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-26.60%

+23.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.81%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSRX и PSMIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) составляет 0.00%, в то время как у Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что TMSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMSRXPSMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.55%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.44%

3.19%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

4.94%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

4.52%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

38.09%

-34.78%