PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSRX с SYMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMSRX с SYMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX).

TMSRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 февр. 2018 г.. SYMIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 8 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TMSRX и SYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMSRX и SYMIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		0.41%2.95%5.36%5.09%-4.69%-2.08%13.21%2.07%
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		3.62%12.36%7.61%0.93%6.09%14.07%-2.60%0.06%

Доходность по периодам

С начала года, TMSRX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у SYMIX с доходностью 3.62%.

TMSRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.39%
1 год
3.04%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—

SYMIX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.57%
С начала года
3.62%
6 месяцев
7.51%
1 год
19.73%
3 года*
8.96%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с TMSRX:
TMSRX с RPIDXTMSRX с PSMIXTMSRX с QSPIXTMSRX с PSFFTMSRX с NOIEXTMSRX с ADANXTMSRX с RMDFX
Часто сравнивают с SYMIX:
SYMIX с QSPRXSYMIX с SHRIXSYMIX с TALTXSYMIX с SRRIXSYMIX с ARBIXSYMIX с GAAVXSYMIX с QSPNX

Сравнение комиссий TMSRX и SYMIX

TMSRX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии SYMIX в 1.69%.

SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Доходность на риск

TMSRX vs. SYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSRX
Ранг доходности на риск TMSRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SYMIX
Ранг доходности на риск SYMIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYMIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYMIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYMIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYMIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSRX c SYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMSRXSYMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.54

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.10

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.81

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

10.31

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSRX vs. SYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSRX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYMIX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSRX и SYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMSRXSYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.54

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.65

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.57

+0.27

Корреляция

Корреляция между TMSRX и SYMIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSRX и SYMIX

Дивидендная доходность TMSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, тогда как SYMIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		9.49%7.59%6.72%5.95%2.29%2.88%3.35%3.00%3.56%
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		0.00%0.00%0.00%2.06%9.82%0.25%1.71%2.42%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMSRX и SYMIX

Максимальная просадка TMSRX за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки SYMIX в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSRX и SYMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMSRXSYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.67%

-17.44%

+6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.84%

-7.06%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.59%

-12.20%

+1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-4.53%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-4.27%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

1.92%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSRX и SYMIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) составляет 0.00%, в то время как у AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что TMSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMSRXSYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.71%

-4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.44%

9.51%

-8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

12.91%

-10.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

10.87%

-8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

11.05%

-7.74%