Сравнение TMSRX с QSPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX).
TMSRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 февр. 2018 г.. QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMSRX или QSPIX.
Корреляция
Корреляция между TMSRX и QSPIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TMSRX и QSPIX
Основные характеристики
TMSRX:
1.95
QSPIX:
1.57
TMSRX:
2.82
QSPIX:
2.16
TMSRX:
1.39
QSPIX:
1.28
TMSRX:
0.73
QSPIX:
1.97
TMSRX:
7.42
QSPIX:
4.79
TMSRX:
0.71%
QSPIX:
3.82%
TMSRX:
2.70%
QSPIX:
11.66%
TMSRX:
-12.76%
QSPIX:
-41.37%
TMSRX:
-1.93%
QSPIX:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, TMSRX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у QSPIX с доходностью 2.85%.
TMSRX
0.44%
0.44%
1.36%
5.37%
1.88%
N/A
QSPIX
2.85%
3.88%
4.78%
17.19%
12.92%
5.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMSRX и QSPIX
TMSRX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии QSPIX в 1.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TMSRX и QSPIX
TMSRX
QSPIX
Сравнение TMSRX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSRX и QSPIX
Дивидендная доходность TMSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что сопоставимо с доходностью QSPIX в 6.75%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMSRX T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund | 6.70% | 6.72% | 5.95% | 1.49% | 0.50% | 0.85% | 2.59% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 6.75% | 6.95% | 23.67% | 22.69% | 12.79% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% | 12.86% |
Просадки
Сравнение просадок TMSRX и QSPIX
Максимальная просадка TMSRX за все время составила -12.76%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSRX и QSPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TMSRX и QSPIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) составляет 0.54%, в то время как у AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что TMSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.