PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMSRX с QSPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TMSRX и QSPIX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение TMSRX с QSPIX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX).

TMSRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 февр. 2018 г.. QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMSRX или QSPIX.

Доходность

Сравнение доходности TMSRX и QSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMSRX:

0.18

QSPIX:

0.62

Коэф-т Сортино

TMSRX:

0.21

QSPIX:

0.83

Коэф-т Омега

TMSRX:

1.03

QSPIX:

1.12

Коэф-т Кальмара

TMSRX:

0.15

QSPIX:

0.74

Коэф-т Мартина

TMSRX:

0.38

QSPIX:

1.63

Индекс Язвы

TMSRX:

1.00%

QSPIX:

4.22%

Дневная вол-ть

TMSRX:

2.64%

QSPIX:

11.56%

Макс. просадка

TMSRX:

-10.67%

QSPIX:

-41.37%

Текущая просадка

TMSRX:

-1.40%

QSPIX:

-2.43%

Доходность по периодам

С начала года, TMSRX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у QSPIX с доходностью 8.93%.

TMSRX

С начала года

-0.33%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

0.48%

1 год

0.48%

3 года

3.55%

5 лет

2.47%

10 лет

N/A

QSPIX

С начала года

8.93%

1 месяц

2.93%

6 месяцев

12.08%

1 год

6.13%

3 года

13.00%

5 лет

17.79%

10 лет

6.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

AQR Style Premia Alternative Fund

Сравнение комиссий TMSRX и QSPIX

TMSRX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии QSPIX в 1.49%.

QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMSRX и QSPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSRX
Ранг риск-скорректированной доходности TMSRX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMSRX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSRX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSRX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSRX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSRX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
QSPIX
Ранг риск-скорректированной доходности QSPIX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMSRX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMSRX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа QSPIX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSRX и QSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSRX и QSPIX

Дивидендная доходность TMSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности QSPIX в 6.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		6.75%6.72%5.95%2.29%2.88%3.35%2.79%3.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		6.38%6.95%23.67%22.69%12.79%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%14.75%

Просадки

Сравнение просадок TMSRX и QSPIX

Максимальная просадка TMSRX за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSRX и QSPIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TMSRX и QSPIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) составляет 0.43%, в то время как у AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что TMSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...