PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSRX с ADANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMSRX с ADANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX).

TMSRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 февр. 2018 г.. ADANX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TMSRX и ADANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMSRX и ADANX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		0.41%2.95%5.36%5.09%-4.69%-2.08%13.21%7.59%-4.11%
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		0.86%7.75%2.92%4.23%-3.54%5.99%24.85%8.33%1.91%

Доходность по периодам

С начала года, TMSRX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у ADANX с доходностью 0.86%.

TMSRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.39%
1 год
3.04%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—

ADANX

1 день
0.16%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.58%
1 год
6.13%
3 года*
4.95%
5 лет*
2.37%
10 лет*
6.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

AQR Diversified Arbitrage Fund Class N

Часто сравнивают с TMSRX:
TMSRX с RPIDXTMSRX с PSMIXTMSRX с QSPIXTMSRX с PSFFTMSRX с NOIEXTMSRX с RMDFXTMSRX с SYMIX
Часто сравнивают с ADANX:
ADANX с QRPNXADANX с SPYADANX с FCRIXADANX с SRRIXADANX с SPATXADANX с QSPIXADANX с GAAVX

Сравнение комиссий TMSRX и ADANX

TMSRX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии ADANX в 2.12%.

ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Доходность на риск

TMSRX vs. ADANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSRX
Ранг доходности на риск TMSRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ADANX
Ранг доходности на риск ADANX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADANX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADANX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADANX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADANX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADANX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSRX c ADANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMSRXADANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

4.02

-2.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

6.60

-4.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.97

-0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

9.66

-8.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

38.51

-32.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSRX vs. ADANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSRX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа ADANX равного 4.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSRX и ADANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMSRXADANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

4.02

-2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.89

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.12

-0.28

Корреляция

Корреляция между TMSRX и ADANX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSRX и ADANX

Дивидендная доходность TMSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности ADANX в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		9.49%7.59%6.72%5.95%2.29%2.88%3.35%3.00%3.56%0.00%0.00%0.00%
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		1.84%1.86%0.96%2.47%0.10%0.40%1.33%1.81%6.22%6.84%6.83%4.43%

Просадки

Сравнение просадок TMSRX и ADANX

Максимальная просадка TMSRX за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки ADANX в -14.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSRX и ADANX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMSRXADANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.67%

-14.73%

+4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.84%

-0.64%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.59%

-7.48%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.15%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-3.06%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.16%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSRX и ADANX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) составляет 0.00%, в то время как у AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) волатильность равна 0.41%. Это указывает на то, что TMSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMSRXADANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.41%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.44%

1.06%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

1.53%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

2.68%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

4.29%

-0.98%