PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMSRX с PSFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TMSRX и PSFF составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение TMSRX с PSFF

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF).

TMSRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 февр. 2018 г.. PSFF - это активно управляемый фонд от Pacer Advisors. Фонд был запущен 29 дек. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMSRX или PSFF.

Доходность

Сравнение доходности TMSRX и PSFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMSRX:

0.18

PSFF:

0.72

Коэф-т Сортино

TMSRX:

0.21

PSFF:

0.99

Коэф-т Омега

TMSRX:

1.03

PSFF:

1.15

Коэф-т Кальмара

TMSRX:

0.15

PSFF:

0.68

Коэф-т Мартина

TMSRX:

0.38

PSFF:

2.68

Индекс Язвы

TMSRX:

1.00%

PSFF:

2.75%

Дневная вол-ть

TMSRX:

2.64%

PSFF:

10.90%

Макс. просадка

TMSRX:

-10.67%

PSFF:

-10.78%

Текущая просадка

TMSRX:

-1.40%

PSFF:

-2.10%

Доходность по периодам

С начала года, TMSRX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у PSFF с доходностью 0.48%.

TMSRX

С начала года

-0.33%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

0.48%

1 год

0.48%

3 года

3.55%

5 лет

2.47%

10 лет

N/A

PSFF

С начала года

0.48%

1 месяц

2.15%

6 месяцев

0.31%

1 год

7.41%

3 года

11.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF

Сравнение комиссий TMSRX и PSFF

TMSRX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PSFF в 0.93%.

TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMSRX и PSFF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSRX
Ранг риск-скорректированной доходности TMSRX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMSRX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSRX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSRX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSRX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSRX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
PSFF
Ранг риск-скорректированной доходности PSFF, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSFF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMSRX c PSFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMSRX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа PSFF равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSRX и PSFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSRX и PSFF

Дивидендная доходность TMSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, тогда как PSFF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		6.75%6.72%5.95%2.29%2.88%3.35%2.79%3.56%
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMSRX и PSFF

Максимальная просадка TMSRX за все время составила -10.67%, примерно равная максимальной просадке PSFF в -10.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSRX и PSFF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TMSRX и PSFF

Текущая волатильность для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) составляет 0.43%, в то время как у Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что TMSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...