PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMSRX с PSFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMSRX с PSFF

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF).

TMSRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 февр. 2018 г.. PSFF - это активно управляемый фонд от Pacer Advisors. Фонд был запущен 29 дек. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMSRX или PSFF.

Корреляция

Корреляция между TMSRX и PSFF составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности TMSRX и PSFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.36%
5.44%
TMSRX
PSFF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMSRX:

1.95

PSFF:

2.14

Коэф-т Сортино

TMSRX:

2.82

PSFF:

2.96

Коэф-т Омега

TMSRX:

1.39

PSFF:

1.42

Коэф-т Кальмара

TMSRX:

0.73

PSFF:

3.65

Коэф-т Мартина

TMSRX:

7.42

PSFF:

17.71

Индекс Язвы

TMSRX:

0.71%

PSFF:

0.77%

Дневная вол-ть

TMSRX:

2.70%

PSFF:

6.34%

Макс. просадка

TMSRX:

-12.76%

PSFF:

-10.62%

Текущая просадка

TMSRX:

-1.93%

PSFF:

-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, TMSRX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у PSFF с доходностью 0.75%.

TMSRX

С начала года

0.44%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

1.36%

1 год

5.37%

5 лет

1.88%

10 лет

N/A

PSFF

С начала года

0.75%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

5.43%

1 год

13.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TMSRX и PSFF

TMSRX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PSFF в 0.93%.

TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund
График комиссии TMSRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.19%
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
График комиссии PSFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMSRX и PSFF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSRX
Ранг риск-скорректированной доходности TMSRX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMSRX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSRX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSRX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSRX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSRX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
PSFF
Ранг риск-скорректированной доходности PSFF, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSFF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFF, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMSRX c PSFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TMSRX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.952.14
Коэффициент Сортино TMSRX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.822.96
Коэффициент Омега TMSRX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.42
Коэффициент Кальмара TMSRX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.733.65
Коэффициент Мартина TMSRX, с текущим значением в 7.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.4217.71
TMSRX
PSFF

Показатель коэффициента Шарпа TMSRX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSFF равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSRX и PSFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.95
2.14
TMSRX
PSFF

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSRX и PSFF

Дивидендная доходность TMSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, тогда как PSFF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		6.70%6.72%5.95%1.49%0.50%0.85%2.59%1.94%
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMSRX и PSFF

Максимальная просадка TMSRX за все время составила -12.76%, что больше максимальной просадки PSFF в -10.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSRX и PSFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.93%
-0.20%
TMSRX
PSFF

Волатильность

Сравнение волатильности TMSRX и PSFF

Текущая волатильность для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) составляет 0.54%, в то время как у Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что TMSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.54%
2.92%
TMSRX
PSFF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab