PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSRX с PSFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMSRX с PSFF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMSRX (T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund) and PSFF (Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF) are both funds - TMSRX is a Multistrategy fund managed by T. Rowe Price, while PSFF is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer. Over the past 5 years, TMSRX returned 0.99%/yr vs 9.43%/yr for PSFF. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. TMSRX charges 1.19%/yr vs 0.75%/yr for PSFF.

Доходность

Сравнение доходности TMSRX и PSFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMSRX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у PSFF с доходностью 5.72%.

TMSRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.60%
3 года*
4.02%
5 лет*
0.99%
10 лет*
—

PSFF

1 день
-0.18%
1 месяц
1.85%
С начала года
5.72%
6 месяцев
6.41%
1 год
14.89%
3 года*
13.03%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMSRX и PSFF

2026 (YTD)202520242023202220212020
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		0.41%2.95%5.36%5.09%-4.69%-2.08%0.00%
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		5.72%10.38%13.18%18.39%-4.11%11.81%0.37%

Correlation

The correlation between TMSRX and PSFF is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2020 г.

0.11

The correlation between TMSRX and PSFF shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с TMSRX:
TMSRX с RPIDXTMSRX с PSMIXTMSRX с QSPIXTMSRX с SYMIXTMSRX с ADANXTMSRX с NOIEXTMSRX с CSQIX
Часто сравнивают с PSFF:
PSFF с CBALXPSFF с SPYPSFF с CALFPSFF с AOMPSFF с PTLCPSFF с VFIAXPSFF с BUFB

Доходность на риск

TMSRX vs. PSFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSRX
Ранг доходности на риск TMSRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSRX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PSFF
Ранг доходности на риск PSFF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSRX c PSFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMSRXPSFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.49

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.82

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.47

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

4.08

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.80

20.44

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSRX vs. PSFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSRX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSFF равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSRX и PSFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMSRXPSFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.49

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.03

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.11

-0.28

Просадки

Сравнение просадок TMSRX и PSFF

Максимальная просадка TMSRX за все время составила -10.67%, примерно равная максимальной просадке PSFF в -10.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSRX и PSFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMSRXPSFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.67%

-10.78%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.83%

-3.67%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.79%

-10.78%

+7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.59%

-10.78%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.18%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-1.60%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.73%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSRX и PSFF

Текущая волатильность для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) составляет 0.00%, в то время как у Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что TMSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMSRXPSFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.02%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

4.54%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70%

6.08%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

9.22%

-6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.28%

9.10%

-5.82%

Сравнение комиссий TMSRX и PSFF

TMSRX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PSFF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSRX и PSFF

Дивидендная доходность TMSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, тогда как PSFF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		9.49%7.59%6.72%5.95%2.29%2.88%3.35%3.00%3.56%

Часто задаваемые вопросы

TMSRX and PSFF have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSFF has higher volatility (1.02%) compared to TMSRX (0.00%). In terms of maximum drawdown, TMSRX dropped -10.67% vs PSFF's -10.78%.

PSFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMSRX и PSFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор