PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSRX с CSQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMSRX с CSQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX).

TMSRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 февр. 2018 г.. CSQIX - это активно управляемый фонд от Investment Managers Series Trust III. Фонд был запущен 29 мар. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TMSRX и CSQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMSRX и CSQIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		0.41%2.95%5.36%5.09%-4.69%-2.08%13.21%7.59%-4.11%
CSQIX
Manteio Multialternative Strategy Fund I		1.24%0.90%0.87%1.95%5.82%10.23%6.39%4.30%-5.82%

Доходность по периодам

С начала года, TMSRX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у CSQIX с доходностью 1.24%.

TMSRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.39%
1 год
3.04%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—

CSQIX

1 день
0.25%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.24%
6 месяцев
2.15%
1 год
-1.49%
3 года*
2.78%
5 лет*
3.03%
10 лет*
3.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Manteio Multialternative Strategy Fund I

Часто сравнивают с TMSRX:
TMSRX с RPIDXTMSRX с PSMIXTMSRX с QSPIXTMSRX с PSFFTMSRX с NOIEXTMSRX с ADANXTMSRX с RMDFX
Часто сравнивают с CSQIX:
CSQIX с FSMSXCSQIX с EXGCSQIX с ^GSPCCSQIX с HYGCSQIX с CSAAXCSQIX с JAAAXCSQIX с ADAIX

Сравнение комиссий TMSRX и CSQIX

TMSRX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии CSQIX в 0.90%.

TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund
CSQIX
Manteio Multialternative Strategy Fund I

Доходность на риск

TMSRX vs. CSQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSRX
Ранг доходности на риск TMSRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CSQIX
Ранг доходности на риск CSQIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSRX c CSQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMSRXCSQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

-0.13

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

-0.13

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

0.98

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

-0.13

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

-0.21

+6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSRX vs. CSQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSRX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа CSQIX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSRX и CSQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMSRXCSQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

-0.13

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.29

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.03

+0.81

Корреляция

Корреляция между TMSRX и CSQIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSRX и CSQIX

Дивидендная доходность TMSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности CSQIX в 1.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		9.49%7.59%6.72%5.95%2.29%2.88%3.35%3.00%3.56%0.00%0.00%0.00%
CSQIX
Manteio Multialternative Strategy Fund I		1.26%1.28%13.42%2.95%2.80%9.19%13.34%4.97%1.84%4.76%2.11%0.24%

Просадки

Сравнение просадок TMSRX и CSQIX

Максимальная просадка TMSRX за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки CSQIX в -80.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSRX и CSQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMSRXCSQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.67%

-80.60%

+69.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.84%

-5.02%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.59%

-13.33%

+2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-73.48%

+73.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-47.66%

+44.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

3.13%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSRX и CSQIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) составляет 0.00%, в то время как у Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что TMSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMSRXCSQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.10%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.44%

5.81%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

7.73%

-5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

10.36%

-7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

130.39%

-127.08%