Сравнение TMSRX с RPIDX
TMSRX (T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund) and RPIDX (T. Rowe Price Dynamic Credit Fund) are both mutual funds - TMSRX is a Multistrategy fund managed by T. Rowe Price, while RPIDX is a Nontraditional Bonds fund managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, TMSRX returned 0.76%/yr vs 6.36%/yr for RPIDX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. TMSRX charges 1.19%/yr vs 0.63%/yr for RPIDX.
Доходность
Сравнение доходности TMSRX и RPIDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMSRX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у RPIDX с доходностью 1.21%.
TMSRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.70%
- С начала года
- -1.37%
- 1 год
- 0.56%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
RPIDX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.10%
- С начала года
- 1.21%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMSRX и RPIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMSRX T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund | -1.37% | 2.95% | 5.36% | 5.09% | -4.69% | -2.08% | 13.21% | 6.89% |
RPIDX T. Rowe Price Dynamic Credit Fund | 1.21% | 9.15% | 14.31% | 9.09% | -0.76% | 6.21% | 2.71% | 6.87% |
Correlation
The correlation between TMSRX and RPIDX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2019 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMSRX vs. RPIDX — Ранг доходности на риск
TMSRX
RPIDX
Сравнение TMSRX c RPIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMSRX | RPIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.27 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 3.00 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 7.28 | -6.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMSRX и RPIDX
Максимальная просадка TMSRX за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки RPIDX в -19.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSRX и RPIDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMSRX | RPIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.67% | -19.95% | +9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -1.38% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.79% | -2.81% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.59% | -7.31% | -3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -0.68% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -1.77% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.57% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSRX и RPIDX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) составляет 0.00%, в то время как у T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что TMSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMSRX | RPIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.09% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 2.68% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 3.32% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.85% | 3.95% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 4.83% | -1.51% |
Сравнение комиссий TMSRX и RPIDX
TMSRX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии RPIDX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSRX и RPIDX
Дивидендная доходность TMSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что меньше доходности RPIDX в 8.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIDX T. Rowe Price Dynamic Credit Fund | 8.15% | 9.39% | 13.10% | 10.72% | 7.97% | 5.34% | 7.14% | 4.41% | 0.00% |
TMSRX T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund | 7.69% | 7.59% | 6.72% | 5.95% | 2.29% | 2.88% | 3.35% | 3.00% | 3.56% |
Часто задаваемые вопросы
TMSRX and RPIDX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPIDX has higher volatility (1.09%) compared to TMSRX (0.00%). In terms of maximum drawdown, TMSRX dropped -10.67% vs RPIDX's -19.95%.
RPIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMSRX и RPIDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор