PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMSRX с RPIDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TMSRX и RPIDX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение TMSRX с RPIDX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX).

TMSRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 февр. 2018 г.. RPIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 10 янв. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMSRX или RPIDX.

Доходность

Сравнение доходности TMSRX и RPIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMSRX:

0.18

RPIDX:

2.10

Коэф-т Сортино

TMSRX:

0.21

RPIDX:

3.59

Коэф-т Омега

TMSRX:

1.03

RPIDX:

1.53

Коэф-т Кальмара

TMSRX:

0.15

RPIDX:

2.35

Коэф-т Мартина

TMSRX:

0.38

RPIDX:

9.71

Индекс Язвы

TMSRX:

1.00%

RPIDX:

0.77%

Дневная вол-ть

TMSRX:

2.64%

RPIDX:

3.37%

Макс. просадка

TMSRX:

-10.67%

RPIDX:

-19.95%

Текущая просадка

TMSRX:

-1.40%

RPIDX:

-1.00%

Доходность по периодам

С начала года, TMSRX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у RPIDX с доходностью 1.90%.

TMSRX

С начала года

-0.33%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

0.48%

1 год

0.48%

3 года

3.55%

5 лет

2.47%

10 лет

N/A

RPIDX

С начала года

1.90%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

2.33%

1 год

6.84%

3 года

5.40%

5 лет

6.16%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

Сравнение комиссий TMSRX и RPIDX

TMSRX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии RPIDX в 0.63%.

TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMSRX и RPIDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSRX
Ранг риск-скорректированной доходности TMSRX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMSRX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSRX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSRX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSRX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSRX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
RPIDX
Ранг риск-скорректированной доходности RPIDX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPIDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIDX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIDX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIDX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIDX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMSRX c RPIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMSRX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа RPIDX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSRX и RPIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSRX и RPIDX

Дивидендная доходность TMSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности RPIDX в 6.66%

TTM2024202320222021202020192018
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		6.75%6.72%5.95%2.29%2.88%3.35%2.79%3.56%
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		6.66%6.87%5.87%8.81%5.35%7.70%4.42%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMSRX и RPIDX

Максимальная просадка TMSRX за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки RPIDX в -19.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSRX и RPIDX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TMSRX и RPIDX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) составляет 0.43%, в то время как у T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что TMSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...