PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSRX с ATRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMSRX с ATRFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX).

TMSRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 февр. 2018 г.. ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TMSRX и ATRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMSRX и ATRFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		0.41%2.95%5.36%5.09%-4.69%-2.08%13.21%7.59%-4.11%
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		-17.80%2.81%-4.14%24.60%-4.33%25.70%15.32%29.25%-14.16%

Доходность по периодам

С начала года, TMSRX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у ATRFX с доходностью -17.80%.

TMSRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.39%
1 год
3.04%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—

ATRFX

1 день
0.23%
1 месяц
-16.19%
С начала года
-17.80%
6 месяцев
-16.34%
1 год
-6.55%
3 года*
-2.64%
5 лет*
2.76%
10 лет*
3.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Catalyst Systematic Alpha Class I

Часто сравнивают с TMSRX:
TMSRX с RPIDXTMSRX с PSMIXTMSRX с QSPIXTMSRX с PSFFTMSRX с NOIEXTMSRX с ADANXTMSRX с RMDFX
Часто сравнивают с ATRFX:
ATRFX с SPYATRFX с MADVXATRFX с VGWAXATRFX с FNILXATRFX с SCSPXATRFX с VOOATRFX с ^GSPC

Сравнение комиссий TMSRX и ATRFX

TMSRX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии ATRFX в 1.77%.

ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Доходность на риск

TMSRX vs. ATRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSRX
Ранг доходности на риск TMSRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ATRFX
Ранг доходности на риск ATRFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATRFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSRX c ATRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMSRXATRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

-0.27

+1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

-0.22

+2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

0.97

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

-0.28

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

-0.92

+6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSRX vs. ATRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSRX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа ATRFX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSRX и ATRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMSRXATRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

-0.27

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.16

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.22

+0.62

Корреляция

Корреляция между TMSRX и ATRFX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSRX и ATRFX

Дивидендная доходность TMSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности ATRFX в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		9.49%7.59%6.72%5.95%2.29%2.88%3.35%3.00%3.56%0.00%0.00%0.00%
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		0.79%0.65%11.89%1.87%4.98%5.43%20.92%1.60%1.37%0.00%0.91%1.02%

Просадки

Сравнение просадок TMSRX и ATRFX

Максимальная просадка TMSRX за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки ATRFX в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSRX и ATRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMSRXATRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.67%

-35.17%

+24.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.84%

-21.19%

+19.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.59%

-35.17%

+24.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-29.89%

+29.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-8.58%

+5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

6.39%

-5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSRX и ATRFX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) составляет 0.00%, в то время как у Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что TMSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMSRXATRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

11.51%

-11.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.44%

17.58%

-16.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

22.50%

-20.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

17.49%

-14.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

15.35%

-12.04%