PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSL с UGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMSL с UGL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMSL (T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF) and UGL (ProShares Ultra Gold) are both exchange-traded funds - TMSL is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%). TMSL is actively managed, while UGL is passively managed. Over the past year, TMSL returned 31.37% vs 51.67% for UGL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. TMSL charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for UGL.

Доходность

Сравнение доходности TMSL и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMSL показывает доходность 16.49%, что значительно выше, чем у UGL с доходностью -2.16%.

TMSL

1 день
0.02%
1 месяц
3.85%
С начала года
16.49%
6 месяцев
16.75%
1 год
31.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UGL

1 день
-2.00%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
1.78%
1 год
51.67%
3 года*
53.18%
5 лет*
27.00%
10 лет*
18.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMSL и UGL

2026 (YTD)202520242023
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		16.49%11.95%15.81%11.22%
UGL
ProShares Ultra Gold		-2.16%137.57%46.36%5.00%

Correlation

The correlation between TMSL and UGL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

ProShares Ultra Gold

Часто сравнивают с TMSL:
TMSL с MDYTMSL с VXFTMSL с IWMTMSL с SAATMSL с JSMDTMSL с VOOTMSL с VOE
Часто сравнивают с UGL:
UGL с GLDUGL с NUGTUGL с DGPUGL с GLLUGL с GDXUGL с GLDMUGL с SGOL

Доходность на риск

TMSL vs. UGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSL
Ранг доходности на риск TMSL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
UGL
Ранг доходности на риск UGL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSL c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMSLUGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
0.98

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
1.43

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.38

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

3.17

+8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSL vs. UGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSL на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа UGL равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSL и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMSLUGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.98

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.39

+0.66

Просадки

Сравнение просадок TMSL и UGL

Максимальная просадка TMSL за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSL и UGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMSLUGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-75.93%

+51.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-37.56%

+26.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-37.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-36.56%

+36.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-43.63%

+39.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

16.35%

-13.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSL и UGL

Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) составляет 5.40%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что TMSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMSLUGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

11.03%

-5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

46.81%

-33.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

52.91%

-35.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

36.18%

-17.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

32.34%

-13.95%

Сравнение комиссий TMSL и UGL

TMSL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UGL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSL и UGL

Дивидендная доходность TMSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		0.49%0.57%0.44%0.34%
UGL
ProShares Ultra Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMSL and UGL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGL has higher volatility (11.03%) compared to TMSL (5.40%). In terms of maximum drawdown, TMSL dropped -24.39% vs UGL's -75.93%.

On 1-year performance, UGL leads with 51.67% vs 31.37% for TMSL. On fees, TMSL is cheaper at 0.55% per year. On volatility, TMSL has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UGL has performed better with a 51.67% return vs 31.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMSL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for UGL.

TMSL has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for UGL.

TMSL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while UGL is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and ProShares. Their fees differ too: 0.55% for TMSL and 0.95% for UGL.

TMSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMSL и UGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор