PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSL с SAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMSL с SAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA).

TMSL и SAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMSL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TMSL и SAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMSL и SAA

2026 (YTD)202520242023
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		2.98%11.95%15.81%11.22%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		6.03%0.29%5.60%15.40%

Доходность по периодам

С начала года, TMSL показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у SAA с доходностью 6.03%.

TMSL

1 день
0.82%
1 месяц
-5.69%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.94%
1 год
21.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SAA

1 день
1.28%
1 месяц
-9.00%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.48%
1 год
31.02%
3 года*
10.09%
5 лет*
-1.39%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

ProShares Ultra SmallCap600

Часто сравнивают с TMSL:
TMSL с MDYTMSL с IWMTMSL с VXFTMSL с VOOTMSL с JSMDTMSL с VOETMSL с VSIAX
Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с URTYSAA с TNASAA с EFOSAA с UMDDSAA с VOOSAA с ^SML

Сравнение комиссий TMSL и SAA

TMSL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SAA в 0.95%.

SAA
ProShares Ultra SmallCap600
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

Доходность на риск

TMSL vs. SAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSL
Ранг доходности на риск TMSL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSL c SAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMSLSAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.67

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.23

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.09

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

3.98

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSL vs. SAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSL на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа SAA равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSL и SAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMSLSAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.67

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.16

+0.67

Корреляция

Корреляция между TMSL и SAA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSL и SAA

Дивидендная доходность TMSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SAA в 0.95%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		0.55%0.57%0.44%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.95%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%

Просадки

Сравнение просадок TMSL и SAA

Максимальная просадка TMSL за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки SAA в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSL и SAA.

Загрузка...

Показатели просадок

TMSLSAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-87.39%

+63.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-28.46%

+13.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-20.91%

+14.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-27.60%

+23.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

7.81%

-4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSL и SAA

Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) составляет 7.96%, в то время как у ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) волатильность равна 12.65%. Это указывает на то, что TMSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMSLSAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

12.65%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

26.92%

-13.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

46.27%

-24.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

43.73%

-25.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

46.09%

-27.73%