PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSL с VOE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMSL с VOE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE).

TMSL и VOE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMSL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TMSL и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMSL и VOE

2026 (YTD)202520242023
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		2.98%11.95%15.81%11.22%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		4.67%12.08%14.00%7.53%

Доходность по периодам

С начала года, TMSL показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 4.67%.

TMSL

1 день
0.82%
1 месяц
-5.69%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.94%
1 год
21.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOE

1 день
0.20%
1 месяц
-4.46%
С начала года
4.67%
6 месяцев
7.17%
1 год
17.39%
3 года*
13.81%
5 лет*
8.66%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с TMSL:
TMSL с MDYTMSL с IWMTMSL с VXFTMSL с JSMDTMSL с VOOTMSL с SAATMSL с VSIAX
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOOVOE с VOTVOE с IJHVOE с VBRVOE с IJJVOE с IVOV

Сравнение комиссий TMSL и VOE

TMSL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%.

TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF

Доходность на риск

TMSL vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSL
Ранг доходности на риск TMSL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSL c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMSLVOEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.06

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.55

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.41

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

6.51

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSL vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSL на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSL и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMSLVOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.06

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.43

+0.40

Корреляция

Корреляция между TMSL и VOE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSL и VOE

Дивидендная доходность TMSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VOE в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		0.55%0.57%0.44%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.99%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Просадки

Сравнение просадок TMSL и VOE

Максимальная просадка TMSL за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSL и VOE.

Загрузка...

Показатели просадок

TMSLVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-61.50%

+37.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-12.42%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-4.54%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-8.41%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.68%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSL и VOE

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что TMSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMSLVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

4.01%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

8.77%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

16.46%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

16.11%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

18.84%

-0.48%