Сравнение TMSL с VOE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE).
TMSL и VOE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMSL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMSL или VOE.
Основные характеристики
| TMSL | VOE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.26% | 15.76% |
| Дох-ть за 1 год | 31.46% | 28.08% |
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 2.73 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.76 | 2.59 |
| Коэф-т Мартина | 13.14 | 17.31 |
| Индекс Язвы | 2.81% | 1.92% |
| Дневная вол-ть | 15.52% | 12.19% |
| Макс. просадка | -13.22% | -61.55% |
| Текущая просадка | -2.57% | -3.10% |
Корреляция
Корреляция между TMSL и VOE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TMSL и VOE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TMSL показывает доходность 15.26%, а VOE немного выше – 15.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMSL и VOE
TMSL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TMSL c VOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSL и VOE
Дивидендная доходность TMSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности VOE в 2.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | 0.29% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 2.14% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% | 1.67% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок TMSL и VOE
Максимальная просадка TMSL за все время составила -13.22%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSL и VOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TMSL и VOE
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что TMSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.