PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMSL с MDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMSL с MDY

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY).

TMSL и MDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMSL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMSL или MDY.

Корреляция

Корреляция между TMSL и MDY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности TMSL и MDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.68%
11.87%
TMSL
MDY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMSL:

-0.02

MDY:

-0.05

Коэф-т Сортино

TMSL:

0.13

MDY:

0.08

Коэф-т Омега

TMSL:

1.02

MDY:

1.01

Коэф-т Кальмара

TMSL:

-0.02

MDY:

-0.04

Коэф-т Мартина

TMSL:

-0.06

MDY:

-0.15

Индекс Язвы

TMSL:

6.96%

MDY:

7.09%

Дневная вол-ть

TMSL:

22.02%

MDY:

21.66%

Макс. просадка

TMSL:

-24.39%

MDY:

-55.33%

Текущая просадка

TMSL:

-15.85%

MDY:

-16.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TMSL показывает доходность -8.64%, а MDY немного ниже – -8.92%.

TMSL

С начала года

-8.64%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

-8.02%

1 год

-0.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MDY

С начала года

-8.92%

1 месяц

-2.77%

6 месяцев

-8.28%

1 год

-0.99%

5 лет

13.18%

10 лет

8.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TMSL и MDY

TMSL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.

TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
График комиссии TMSL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMSL: 0.55%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF
График комиссии MDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MDY: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMSL и MDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSL
Ранг риск-скорректированной доходности TMSL, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMSL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
MDY
Ранг риск-скорректированной доходности MDY, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMSL c MDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TMSL, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TMSL: -0.02
MDY: -0.05
Коэффициент Сортино TMSL, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TMSL: 0.13
MDY: 0.08
Коэффициент Омега TMSL, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TMSL: 1.02
MDY: 1.01
Коэффициент Кальмара TMSL, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TMSL: -0.02
MDY: -0.04
Коэффициент Мартина TMSL, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TMSL: -0.06
MDY: -0.15

Показатель коэффициента Шарпа TMSL на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа MDY равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSL и MDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
-0.05
TMSL
MDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSL и MDY

Дивидендная доходность TMSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности MDY в 1.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		0.48%0.44%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.36%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%1.17%

Просадки

Сравнение просадок TMSL и MDY

Максимальная просадка TMSL за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSL и MDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.85%
-16.04%
TMSL
MDY

Волатильность

Сравнение волатильности TMSL и MDY

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) имеют волатильность 15.09% и 14.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.09%
14.69%
TMSL
MDY