PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSL с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMSL с JSMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMSL (T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - TMSL is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. TMSL is actively managed, while JSMD is passively managed. Over the past year, TMSL returned 31.37% vs 28.07% for JSMD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TMSL charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.

Доходность

Сравнение доходности TMSL и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TMSL показывает доходность 16.49%, а JSMD немного выше – 17.31%.

TMSL

1 день
0.02%
1 месяц
3.85%
С начала года
16.49%
6 месяцев
16.75%
1 год
31.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JSMD

1 день
-0.84%
1 месяц
7.56%
С начала года
17.31%
6 месяцев
15.14%
1 год
28.07%
3 года*
18.39%
5 лет*
7.75%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMSL и JSMD

2026 (YTD)202520242023
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		16.49%11.95%15.81%11.22%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		17.31%9.25%15.08%8.44%

Correlation

The correlation between TMSL and JSMD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.92

The correlation between TMSL and JSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMSL и JSMD

Секторы
TMSL
JSMD

Технологии

24.3%
18.7%

Промышленность

19.7%
26.6%

Финансовые услуги

14.4%
9.1%

Здравоохранение

13.4%
19.5%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.4%

Энергетика

6.8%
1.7%

Недвижимость

4.6%
3.8%

Сырьевые материалы

3.9%
2.5%

Потребительский защитный сектор

1.6%
2.1%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Коммуникационные услуги

1.0%
3.4%

Технологии

TMSL
24.3%
JSMD
18.7%

Промышленность

TMSL
19.7%
JSMD
26.6%

Финансовые услуги

TMSL
14.4%
JSMD
9.1%

Здравоохранение

TMSL
13.4%
JSMD
19.5%

Потребительский циклический сектор

TMSL
8.7%
JSMD
9.4%

Энергетика

TMSL
6.8%
JSMD
1.7%

Недвижимость

TMSL
4.6%
JSMD
3.8%

Сырьевые материалы

TMSL
3.9%
JSMD
2.5%

Потребительский защитный сектор

TMSL
1.6%
JSMD
2.1%

Коммунальные услуги

TMSL
1.6%
JSMD

-

Коммуникационные услуги

TMSL
1.0%
JSMD
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с TMSL:
TMSL с MDYTMSL с VXFTMSL с IWMTMSL с SAATMSL с VOOTMSL с VOETMSL с VSIAX
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с ARKKJSMD с COWZ

Доходность на риск

TMSL vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSL
Ранг доходности на риск TMSL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSL c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMSLJSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.30

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
1.84

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.90

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

6.40

+5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSL vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSL на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа JSMD равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSL и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMSLJSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.30

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.64

+0.41

Просадки

Сравнение просадок TMSL и JSMD

Максимальная просадка TMSL за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSL и JSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMSLJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-38.98%

+14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-14.86%

+3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.84%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-7.48%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

4.40%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSL и JSMD

Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) составляет 5.40%, в то время как у Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что TMSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMSLJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.73%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

16.16%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

21.70%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

22.83%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

22.75%

-4.36%

Сравнение комиссий TMSL и JSMD

TMSL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JSMD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSL и JSMD

Дивидендная доходность TMSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности JSMD в 0.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.47%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		0.49%0.57%0.44%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMSL and JSMD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (6.73%) compared to TMSL (5.40%). In terms of maximum drawdown, TMSL dropped -24.39% vs JSMD's -38.98%.

On 1-year performance, TMSL leads with 31.37% vs 28.07% for JSMD. On fees, JSMD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, TMSL has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TMSL has performed better with a 31.37% return vs 28.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSMD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for TMSL.

TMSL has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.47% for JSMD.

TMSL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while JSMD is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.55% for TMSL and 0.30% for JSMD.

TMSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMSL и JSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор