PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMSL с VXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMSL с VXF

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).

TMSL и VXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMSL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMSL или VXF.

Корреляция

Корреляция между TMSL и VXF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности TMSL и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.68%
17.09%
TMSL
VXF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMSL:

-0.02

VXF:

0.15

Коэф-т Сортино

TMSL:

0.13

VXF:

0.38

Коэф-т Омега

TMSL:

1.02

VXF:

1.05

Коэф-т Кальмара

TMSL:

-0.02

VXF:

0.13

Коэф-т Мартина

TMSL:

-0.06

VXF:

0.45

Индекс Язвы

TMSL:

6.96%

VXF:

7.84%

Дневная вол-ть

TMSL:

22.02%

VXF:

24.20%

Макс. просадка

TMSL:

-24.39%

VXF:

-58.04%

Текущая просадка

TMSL:

-15.85%

VXF:

-17.41%

Доходность по периодам

С начала года, TMSL показывает доходность -8.64%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью -10.21%.

TMSL

С начала года

-8.64%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

-8.02%

1 год

-0.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VXF

С начала года

-10.21%

1 месяц

-1.72%

6 месяцев

-6.70%

1 год

3.36%

5 лет

11.91%

10 лет

7.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TMSL и VXF

TMSL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%.

TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
График комиссии TMSL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMSL: 0.55%
VXF
Vanguard Extended Market ETF
График комиссии VXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXF: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMSL и VXF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSL
Ранг риск-скорректированной доходности TMSL, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMSL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг риск-скорректированной доходности VXF, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXF, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMSL c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TMSL, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TMSL: -0.02
VXF: 0.15
Коэффициент Сортино TMSL, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TMSL: 0.13
VXF: 0.38
Коэффициент Омега TMSL, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TMSL: 1.02
VXF: 1.05
Коэффициент Кальмара TMSL, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TMSL: -0.02
VXF: 0.13
Коэффициент Мартина TMSL, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TMSL: -0.06
VXF: 0.45

Показатель коэффициента Шарпа TMSL на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VXF равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSL и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
0.15
TMSL
VXF

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSL и VXF

Дивидендная доходность TMSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности VXF в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		0.48%0.44%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.31%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%

Просадки

Сравнение просадок TMSL и VXF

Максимальная просадка TMSL за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSL и VXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.85%
-17.41%
TMSL
VXF

Волатильность

Сравнение волатильности TMSL и VXF

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеют волатильность 15.09% и 15.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.09%
15.86%
TMSL
VXF