Сравнение TMSL с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
TMSL и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMSL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TMSL и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMSL и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | 2.98% | 11.95% | 15.81% | 11.22% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 7.98% |
Доходность по периодам
С начала года, TMSL показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%.
TMSL
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 5.94%
- 1 год
- 21.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMSL и IWM
TMSL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
TMSL vs. IWM — Ранг доходности на риск
TMSL
IWM
Сравнение TMSL c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMSL | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.15 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.70 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.93 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 7.08 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMSL | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.15 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.34 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между TMSL и IWM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSL и IWM
Дивидендная доходность TMSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | 0.55% | 0.57% | 0.44% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок TMSL и IWM
Максимальная просадка TMSL за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSL и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMSL | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.39% | -59.05% | +34.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -13.74% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -7.33% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -10.83% | +6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.73% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSL и IWM
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что TMSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMSL | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 7.36% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 14.48% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 23.18% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 22.54% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 22.99% | -4.63% |