PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSIX с TCAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMSIX с TCAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX).

TMSIX управляется Thrivent. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. TCAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности TMSIX и TCAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMSIX и TCAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S		0.36%4.64%14.08%13.90%-17.68%28.06%21.96%24.88%-10.47%18.90%
TCAAX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund		-1.62%11.66%8.27%11.69%-14.96%6.52%10.12%14.81%-3.89%7.26%

Доходность по периодам

С начала года, TMSIX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у TCAAX с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции TMSIX превзошли акции TCAAX по среднегодовой доходности: 11.47% против 5.03% соответственно.

TMSIX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.41%
С начала года
0.36%
6 месяцев
2.08%
1 год
9.05%
3 года*
9.10%
5 лет*
5.31%
10 лет*
11.47%

TCAAX

1 день
0.83%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
0.13%
1 год
9.41%
3 года*
8.52%
5 лет*
3.65%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S

Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с TMSIX:
TMSIX с POAGXTMSIX с VOOTMSIX с QQQTMSIX с COWZTMSIX с VOETMSIX с VOTMSIX с VOOG
Часто сравнивают с TCAAX:
TCAAX с MACIXTCAAX с AABFXTCAAX с TAAAXTCAAX с TMAAXTCAAX с CONWXTCAAX с AVEFXTCAAX с BERIX

Сравнение комиссий TMSIX и TCAAX

TMSIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии TCAAX в 0.82%.

TCAAX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S

Доходность на риск

TMSIX vs. TCAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSIX
Ранг доходности на риск TMSIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TCAAX
Ранг доходности на риск TCAAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSIX c TCAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMSIXTCAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.26

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.79

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.26

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.78

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

7.33

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSIX vs. TCAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSIX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа TCAAX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSIX и TCAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMSIXTCAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.26

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.46

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.71

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.57

-0.12

Корреляция

Корреляция между TMSIX и TCAAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSIX и TCAAX

Дивидендная доходность TMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%, что больше доходности TCAAX в 5.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S		12.35%12.39%7.91%1.48%2.86%10.77%3.26%2.77%11.64%7.92%4.10%11.95%
TCAAX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund		5.77%6.19%3.55%2.52%1.87%3.74%3.82%5.15%3.99%1.77%1.67%1.51%

Просадки

Сравнение просадок TMSIX и TCAAX

Максимальная просадка TMSIX за все время составила -56.10%, что больше максимальной просадки TCAAX в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSIX и TCAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMSIXTCAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.10%

-30.82%

-25.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-5.58%

-7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.57%

-20.33%

-11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.66%

-20.33%

-20.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-4.17%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-3.83%

-6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

1.35%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSIX и TCAAX

Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что TMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMSIXTCAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

2.87%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

4.62%

+6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

7.72%

+11.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

7.93%

+12.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

7.15%

+13.27%