PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAAX с TAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAAX с TAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) и Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX).

TCAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. TAAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности TCAAX и TAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) и Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAAX и TAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCAAX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund		-1.62%11.66%8.27%11.69%-14.96%6.52%10.12%14.81%-3.89%7.26%
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		-2.31%15.18%23.46%18.79%-18.19%19.56%16.42%24.52%-6.90%14.30%

Доходность по периодам

С начала года, TCAAX показывает доходность -1.62%, что значительно выше, чем у TAAAX с доходностью -2.31%. За последние 10 лет акции TCAAX уступали акциям TAAAX по среднегодовой доходности: 5.03% против 10.65% соответственно.

TCAAX

1 день
0.83%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
0.13%
1 год
9.41%
3 года*
8.52%
5 лет*
3.65%
10 лет*
5.03%

TAAAX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-0.01%
1 год
16.33%
3 года*
16.02%
5 лет*
8.72%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund

Thrivent Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с TCAAX:
TCAAX с MACIXTCAAX с AABFXTCAAX с TMAAXTCAAX с BERIXTCAAX с CONWXTCAAX с AVEFXTCAAX с AALGX
Часто сравнивают с TAAAX:
TAAAX с SPYGTAAAX с SPYTAAAX с AALGXTAAAX с AAUTXTAAAX с AAMBXTAAAX с THMAXTAAAX с VOO

Сравнение комиссий TCAAX и TAAAX

TCAAX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии TAAAX в 0.93%.

TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund
TCAAX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

TCAAX vs. TAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAAX
Ранг доходности на риск TCAAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TAAAX
Ранг доходности на риск TAAAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAAX c TAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) и Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCAAXTAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.00

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.50

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.47

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

6.79

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAAX vs. TAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAAX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAAAX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAAX и TAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAAXTAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.00

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.52

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.64

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.37

+0.20

Корреляция

Корреляция между TCAAX и TAAAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAAX и TAAAX

Дивидендная доходность TCAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности TAAAX в 7.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCAAX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund		5.77%6.19%3.55%2.52%1.87%3.74%3.82%5.15%3.99%1.77%1.67%1.51%
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		7.82%7.64%15.10%3.64%2.40%10.30%3.01%6.32%9.31%0.39%0.52%0.28%

Просадки

Сравнение просадок TCAAX и TAAAX

Максимальная просадка TCAAX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки TAAAX в -56.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAAX и TAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCAAXTAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-56.23%

+25.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

-11.59%

+6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

-29.84%

+9.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.33%

-33.33%

+13.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-6.17%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-9.84%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

2.50%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAAX и TAAAX

Текущая волатильность для Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) составляет 2.87%, в то время как у Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что TCAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCAAXTAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

5.55%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.62%

9.33%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.72%

16.77%

-9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.93%

16.79%

-8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.15%

16.73%

-9.58%