PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAAX с TAAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAAX с TAAAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCAAX (Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund) and TAAAX (Thrivent Aggressive Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds from Thrivent. Over the past 10 years, TCAAX returned 5.53%/yr vs 11.69%/yr for TAAAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TCAAX charges 0.82%/yr vs 0.93%/yr for TAAAX.

Доходность

Сравнение доходности TCAAX и TAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) и Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAAX показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у TAAAX с доходностью 10.80%. За последние 10 лет акции TCAAX уступали акциям TAAAX по среднегодовой доходности: 5.53% против 11.69% соответственно.

TCAAX

1 день
0.21%
1 месяц
2.53%
С начала года
5.19%
6 месяцев
5.40%
1 год
14.59%
3 года*
10.78%
5 лет*
4.61%
10 лет*
5.53%

TAAAX

1 день
0.41%
1 месяц
4.95%
С начала года
10.80%
6 месяцев
11.07%
1 год
25.26%
3 года*
20.32%
5 лет*
10.56%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAAX и TAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCAAX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund		5.19%11.66%8.27%11.69%-14.96%6.52%10.12%14.81%-3.89%7.26%
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		10.80%15.18%23.46%18.79%-18.19%19.56%16.42%24.52%-6.90%14.30%

Correlation

The correlation between TCAAX and TAAAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.94

The correlation between TCAAX and TAAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund

Thrivent Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с TCAAX:
TCAAX с MACIXTCAAX с TMAAXTCAAX с AABFXTCAAX с BERIXTCAAX с AASCXTCAAX с AAAGXTCAAX с AALGX
Часто сравнивают с TAAAX:
TAAAX с SPYGTAAAX с THMAXTAAAX с SPYTAAAX с AALGXTAAAX с AAUTXTAAAX с AAMBXTAAAX с LUBIX

Доходность на риск

TCAAX vs. TAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAAX
Ранг доходности на риск TCAAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TAAAX
Ранг доходности на риск TAAAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAAX c TAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) и Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCAAXTAAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.22

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.07

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.40

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.02

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

13.35

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAAX vs. TAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAAX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAAAX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAAX и TAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAAXTAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.22

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.63

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.70

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.40

+0.20

Просадки

Сравнение просадок TCAAX и TAAAX

Максимальная просадка TCAAX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки TAAAX в -56.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAAX и TAAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAAXTAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-56.23%

+25.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-8.63%

+3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.47%

-17.38%

+9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

-29.84%

+9.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.33%

-33.33%

+13.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-9.76%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.95%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAAX и TAAAX

Текущая волатильность для Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) составляет 1.99%, в то время как у Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что TCAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAAXTAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

3.12%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.01%

9.09%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.21%

11.73%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.00%

16.79%

-8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.20%

16.75%

-9.55%

Сравнение комиссий TCAAX и TAAAX

TCAAX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии TAAAX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAAX и TAAAX

Дивидендная доходность TCAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности TAAAX в 6.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		6.90%7.64%15.10%3.64%2.40%10.30%3.01%6.32%9.31%0.39%0.52%0.28%
TCAAX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund		5.90%6.19%3.55%2.52%1.87%3.74%3.82%5.15%3.99%1.77%1.67%1.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TCAAX and TAAAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TAAAX has higher volatility (3.12%) compared to TCAAX (1.99%). In terms of maximum drawdown, TCAAX dropped -30.82% vs TAAAX's -56.23%.

TCAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAAX и TAAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор