Сравнение TCAAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
TCAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности TCAAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCAAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCAAX Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund | -2.44% | 11.66% | 8.27% | 11.69% | -14.96% | 6.52% | 10.12% | 14.81% | -3.89% | 7.26% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, TCAAX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TCAAX имеют среднегодовую доходность 4.94%, а акции BERIX немного впереди с 4.99%.
TCAAX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 4.94%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAAX и BERIX
TCAAX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
TCAAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
TCAAX
BERIX
Сравнение TCAAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.54 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 3.26 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.52 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 4.62 | -3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 17.20 | -10.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.54 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.84 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.84 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.07 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между TCAAX и BERIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAAX и BERIX
Дивидендная доходность TCAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCAAX Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund | 5.82% | 6.19% | 3.55% | 2.52% | 1.87% | 3.74% | 3.82% | 5.15% | 3.99% | 1.77% | 1.67% | 1.51% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.02% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок TCAAX и BERIX
Максимальная просадка TCAAX за все время составила -30.82%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCAAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -20.34% | -10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.58% | -2.95% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | -15.73% | -4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.33% | -20.34% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -1.25% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -2.60% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 0.79% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAAX и BERIX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что TCAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCAAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 1.47% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.55% | 4.28% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.69% | 5.38% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.92% | 5.94% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 6.00% | +1.14% |