- ISIN
- US8858822906
- CUSIP
- 885882290
- Эмитент
- Thrivent
- Дата выпуска
- 29 июн. 2005 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TCAAX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) прибавил 5.2% с начала года. Текущая цена акции TCAAX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TCAAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,253.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) показал доход в 5.19% с начала года и 14.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TCAAX составила 5.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 14.59%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TCAAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TCAAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.26% | 1.31% | -3.61% | 4.05% | 1.95% | 0.28% | 5.19% | ||||||
| 2025 | 1.78% | 0.38% | -1.97% | -0.16% | 2.11% | 2.94% | 0.67% | 1.48% | 1.94% | 1.22% | 0.50% | 0.27% | 11.66% |
| 2024 | 0.24% | 1.21% | 1.97% | -3.07% | 2.60% | 1.22% | 1.97% | 1.78% | 1.58% | -1.20% | 2.05% | -2.18% | 8.27% |
| 2023 | 4.85% | -2.36% | 1.53% | 0.68% | -1.27% | 2.70% | 1.60% | -1.32% | -3.06% | -2.17% | 6.04% | 4.39% | 11.69% |
| 2022 | -3.46% | -1.83% | -0.15% | -5.54% | 0.17% | -5.12% | 4.97% | -2.66% | -6.09% | 2.56% | 4.36% | -2.52% | -14.96% |
| 2021 | -0.68% | 0.46% | 0.22% | 2.35% | 0.44% | 0.90% | 1.25% | 0.87% | -1.92% | 2.05% | -1.08% | 1.57% | 6.52% |
Метрики бенчмарка
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund has an annualized alpha of 0.99%, beta of 0.37, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2006.
- This fund participated in 51.54% of S&P 500 Index downside but only 43.34% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.37 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.99%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 43.34%
- Участие в снижении
- 51.54%
Комиссия
Комиссия TCAAX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TCAAX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TCAAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.93 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | 13.52 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.84 | $0.84 | $0.46 | $0.31 | $0.21 | $0.51 | $0.51 | $0.64 | $0.46 | $0.22 | $0.20 | $0.17 |
Дивидендный доход | 5.90% | 6.19% | 3.55% | 2.52% | 1.87% | 3.74% | 3.82% | 5.15% | 3.99% | 1.77% | 1.67% | 1.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.84 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund показал максимальную просадку в 30.82%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 387 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -30.82%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 6mo | 2y 10moнояб. 2007 г. - сент. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.33%окт. 2022 г. | 10mo 8d | 1y 10mo | 2y 8moдек. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -15.86%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 24d | 4mo 26dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -10.80%февр. 2016 г. | 9mo 19d | 12mo 4d | 1y 9moапр. 2015 г. - февр. 2017 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -10.39%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 9mo 20d | 1y 2moмай 2011 г. - июль 2012 г. |
Показатели просадок
| TCAAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -56.78% | +25.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.04% | -9.10% | +4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.47% | -18.90% | +11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | -25.43% | +5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.33% | -33.92% | +13.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -10.72% | +6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.97% | -0.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TCAAX
Добавьте Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TCAAX