PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8858822906

CUSIP

885882290

Эмитент

Thrivent

Дата выпуска

29 июн. 2005 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TCAAX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) показал доход в 2.11% с начала года и 7.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TCAAX составила 4.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.

TCAAX

С начала года

2.11%

1 месяц

1.55%

6 месяцев

-0.44%

1 год

7.11%

3 года

5.35%

5 лет

4.35%

10 лет

4.36%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TCAAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.78%0.38%-1.97%-0.16%2.11%2.11%
20240.24%1.21%1.97%-3.07%2.60%1.22%1.97%1.78%1.58%-1.80%2.68%-2.49%7.93%
20234.85%-2.36%1.53%0.68%-1.27%2.70%1.60%-1.32%-3.06%-2.17%6.04%4.39%11.68%
2022-3.46%-1.83%-0.15%-5.54%0.17%-5.12%4.97%-2.66%-6.09%2.56%4.36%-2.52%-14.96%
2021-0.68%0.46%0.21%2.35%0.44%0.90%1.25%0.87%-1.92%2.05%-1.08%1.57%6.52%
20200.56%-1.99%-6.58%5.07%2.58%1.39%2.97%1.56%-1.04%-0.85%4.86%1.74%10.13%
20194.28%1.34%1.34%1.48%-1.62%3.28%0.32%0.32%0.40%0.71%1.02%1.13%14.81%
20181.37%-2.23%-0.36%0.08%0.66%0.22%0.90%1.05%-0.12%-3.39%0.58%-2.60%-3.89%
20170.85%1.52%0.03%1.00%0.74%0.29%1.07%0.41%0.78%0.56%0.72%0.76%9.07%
2016-1.60%-0.09%3.52%1.05%0.52%0.47%2.07%0.51%0.26%-1.01%0.42%0.71%6.96%
20150.51%1.68%-0.12%0.58%-0.16%-1.41%0.67%-2.33%-1.35%3.13%-0.17%-1.83%-0.95%
2014-0.34%2.22%0.08%0.34%1.33%0.95%-1.15%1.90%-1.69%1.08%0.74%-0.48%5.01%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TCAAX составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TCAAX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCAAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.99
  • За 5 лет: 0.56
  • За 10 лет: 0.62
  • За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.42$0.42$0.31$0.21$0.51$0.51$0.64$0.46$0.43$0.30$0.50$0.48

Дивидендный доход

3.20%3.22%2.51%1.87%3.74%3.83%5.15%3.99%3.46%2.55%4.45%4.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.20$0.42
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.31
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.21
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.42$0.51
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.39$0.51
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.49$0.64
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.30$0.46
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.29$0.43
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.17$0.30
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.39$0.50
2014$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.35$0.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund показал максимальную просадку в 30.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 275 торговых сессий.

Текущая просадка Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund составляет 0.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.69%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.27512 апр. 2010 г.626
-19.48%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.43612 июл. 2024 г.670
-15.86%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-10.39%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.10027 февр. 2012 г.208
-8.21%28 апр. 2015 г.20111 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.282
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...