PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAAX с AAAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAAX с AAAGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TCAAX (Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund) and AAAGX (Thrivent Large Cap Growth Fund) are both mutual funds - TCAAX is a Diversified Portfolio fund managed by Thrivent, while AAAGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Thrivent. Over the past 10 years, TCAAX returned 5.56%/yr vs 17.27%/yr for AAAGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TCAAX charges 0.82%/yr vs 1.03%/yr for AAAGX.

Доходность

Сравнение доходности TCAAX и AAAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) и Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAAX показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у AAAGX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции TCAAX уступали акциям AAAGX по среднегодовой доходности: 5.56% против 17.27% соответственно.

TCAAX

1 день
-0.71%
1 месяц
0.21%
С начала года
4.15%
6 месяцев
3.61%
1 год
11.67%
3 года*
10.19%
5 лет*
4.23%
10 лет*
5.56%

AAAGX

1 день
-2.14%
1 месяц
-2.38%
С начала года
1.23%
6 месяцев
-0.29%
1 год
14.58%
3 года*
23.27%
5 лет*
11.25%
10 лет*
17.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAAX и AAAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCAAX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund		4.15%11.66%8.27%11.69%-14.96%6.52%10.12%14.81%-3.89%7.26%
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund		1.23%16.12%39.55%46.09%-34.10%22.05%42.49%31.64%1.43%24.42%

Correlation

The correlation between TCAAX and AAAGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

0.86

The correlation between TCAAX and AAAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund

Thrivent Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с TCAAX:
TCAAX с MACIXTCAAX с AABFXTCAAX с TMAAXTCAAX с TAAAXTCAAX с BERIXTCAAX с AASCXTCAAX с AALGX
Часто сравнивают с AAAGX:
AAAGX с AASCXAAAGX с BRK-BAAAGX с QQQAAAGX с SPYAAAGX с VOOAAAGX с SCHXAAAGX с FSPGX

Доходность на риск

TCAAX vs. AAAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAAX
Ранг доходности на риск TCAAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AAAGX
Ранг доходности на риск AAAGX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAGX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAAX c AAAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) и Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCAAXAAAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
0.97

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.40

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.18

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

0.99

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

3.25

+7.58

TCAAX vs. AAAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAAX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа AAAGX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAAX и AAAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCAAX и AAAGX

Максимальная просадка TCAAX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки AAAGX в -64.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAAX и AAAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAAXAAAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-64.98%

+34.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-16.76%

+11.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.47%

-23.44%

+15.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

-40.41%

+20.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.33%

-40.41%

+20.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-4.91%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-23.83%

+20.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

5.08%

-3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAAX и AAAGX

Текущая волатильность для Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) составляет 2.64%, в то время как у Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что TCAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAAXAAAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

6.83%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.48%

13.52%

-8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.61%

17.05%

-10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.07%

22.90%

-14.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.22%

21.77%

-14.55%

Сравнение комиссий TCAAX и AAAGX

TCAAX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии AAAGX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAAX и AAAGX

Дивидендная доходность TCAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности AAAGX в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund		3.72%3.77%14.46%3.55%9.38%6.93%7.74%5.39%12.26%0.00%0.60%0.00%
TCAAX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund		5.96%6.19%3.55%2.52%1.87%3.74%3.82%5.15%3.99%1.77%1.67%1.51%

Часто задаваемые вопросы

TCAAX and AAAGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAAGX has higher volatility (6.83%) compared to TCAAX (2.64%). In terms of maximum drawdown, TCAAX dropped -30.82% vs AAAGX's -64.98%.

TCAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAAX и AAAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор