PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAAX с TMAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAAX с TMAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) и Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A (TMAAX).

TCAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. TMAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности TCAAX и TMAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) и Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A (TMAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAAX и TMAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCAAX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund		-1.62%11.66%8.27%11.69%-14.96%6.52%10.12%14.81%-3.89%7.26%
TMAAX
Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A		-2.02%15.13%19.29%17.06%-17.79%15.74%14.13%21.47%-6.30%11.50%

Доходность по периодам

С начала года, TCAAX показывает доходность -1.62%, что значительно выше, чем у TMAAX с доходностью -2.02%. За последние 10 лет акции TCAAX уступали акциям TMAAX по среднегодовой доходности: 5.03% против 8.97% соответственно.

TCAAX

1 день
0.83%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
0.13%
1 год
9.41%
3 года*
8.52%
5 лет*
3.65%
10 лет*
5.03%

TMAAX

1 день
2.28%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.96%
3 года*
14.37%
5 лет*
7.55%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund

Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A

Часто сравнивают с TCAAX:
TCAAX с MACIXTCAAX с AABFXTCAAX с TAAAXTCAAX с CONWXTCAAX с BERIXTCAAX с AVEFXTCAAX с AALGX
Часто сравнивают с TMAAX:
TMAAX с RHITMAAX с QQQTMAAX с FXAIXTMAAX с THMAXTMAAX с AABFXTMAAX с TSCSXTMAAX с AAAGX

Сравнение комиссий TCAAX и TMAAX

TCAAX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии TMAAX в 1.33%.

TMAAX
Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A
TCAAX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

TCAAX vs. TMAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAAX
Ранг доходности на риск TCAAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TMAAX
Ранг доходности на риск TMAAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAAX c TMAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) и Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A (TMAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCAAXTMAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.09

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.61

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.58

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

7.30

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAAX vs. TMAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAAX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMAAX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAAX и TMAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAAXTMAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.09

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.68

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.43

+0.14

Корреляция

Корреляция между TCAAX и TMAAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAAX и TMAAX

Дивидендная доходность TCAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности TMAAX в 7.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCAAX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund		5.77%6.19%3.55%2.52%1.87%3.74%3.82%5.15%3.99%1.77%1.67%1.51%
TMAAX
Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A		7.44%7.29%11.82%3.55%3.03%6.94%4.16%6.27%6.01%1.10%0.99%0.76%

Просадки

Сравнение просадок TCAAX и TMAAX

Максимальная просадка TCAAX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки TMAAX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAAX и TMAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCAAXTMAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-50.54%

+19.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

-9.88%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

-26.55%

+6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.33%

-26.99%

+6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-5.44%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-7.41%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

2.15%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAAX и TMAAX

Текущая волатильность для Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) составляет 2.87%, в то время как у Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A (TMAAX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что TCAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCAAXTMAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

4.83%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.62%

7.98%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.72%

14.13%

-6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.93%

13.85%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.15%

13.29%

-6.14%