PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAAX с MACIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAAX с MACIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) и MFS Conservative Allocation Fund (MACIX).

TCAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. MACIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TCAAX и MACIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) и MFS Conservative Allocation Fund (MACIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAAX и MACIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCAAX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund		-2.44%11.66%8.27%11.69%-14.96%6.52%10.12%14.81%-3.89%7.26%
MACIX
MFS Conservative Allocation Fund		-2.18%9.32%6.88%10.74%-13.30%8.15%11.88%17.36%-2.82%11.04%

Доходность по периодам

С начала года, TCAAX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у MACIX с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции TCAAX уступали акциям MACIX по среднегодовой доходности: 4.94% против 5.67% соответственно.

TCAAX

1 день
0.08%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.49%
1 год
8.76%
3 года*
8.22%
5 лет*
3.60%
10 лет*
4.94%

MACIX

1 день
0.18%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.10%
3 года*
6.87%
5 лет*
3.39%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund

MFS Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с TCAAX:
TCAAX с AABFXTCAAX с TAAAXTCAAX с TMAAXTCAAX с CONWXTCAAX с AVEFXTCAAX с BERIXTCAAX с AALGX
Часто сравнивают с MACIX:
MACIX с MFIOXMACIX с MSFRXMACIX с MIGFXMACIX с VTIMACIX с CONWXMACIX с CSTAXMACIX с AVEFX

Сравнение комиссий TCAAX и MACIX

TCAAX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии MACIX в 0.58%.

TCAAX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund
MACIX
MFS Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

TCAAX vs. MACIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAAX
Ранг доходности на риск TCAAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MACIX
Ранг доходности на риск MACIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAAX c MACIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) и MFS Conservative Allocation Fund (MACIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCAAXMACIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.98

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.36

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.19

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.34

4.88

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAAX vs. MACIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAAX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MACIX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAAX и MACIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAAXMACIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.98

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.80

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.79

-0.23

Корреляция

Корреляция между TCAAX и MACIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAAX и MACIX

Дивидендная доходность TCAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности MACIX в 6.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCAAX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund		5.82%6.19%3.55%2.52%1.87%3.74%3.82%5.15%3.99%1.77%1.67%1.51%
MACIX
MFS Conservative Allocation Fund		6.20%6.07%7.08%3.47%3.61%3.89%3.01%3.65%5.14%4.60%2.76%1.95%

Просадки

Сравнение просадок TCAAX и MACIX

Максимальная просадка TCAAX за все время составила -30.82%, что больше максимальной просадки MACIX в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAAX и MACIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCAAXMACIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-25.35%

-5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

-5.04%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

-18.41%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.33%

-18.41%

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-4.87%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-2.61%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.22%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAAX и MACIX

Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что TCAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MACIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCAAXMACIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.29%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

3.83%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.69%

6.49%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.92%

7.14%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

7.11%

+0.03%