Сравнение TCAAX с MACIX
TCAAX (Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund) and MACIX (MFS Conservative Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, TCAAX returned 5.53%/yr vs 6.02%/yr for MACIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TCAAX charges 0.82%/yr vs 0.58%/yr for MACIX.
Доходность
Сравнение доходности TCAAX и MACIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCAAX показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у MACIX с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции TCAAX уступали акциям MACIX по среднегодовой доходности: 5.53% против 6.02% соответственно.
TCAAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 14.59%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.53%
MACIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 6.02%
Сравнение доходности по годам TCAAX и MACIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCAAX Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund | 5.19% | 11.66% | 8.27% | 11.69% | -14.96% | 6.52% | 10.12% | 14.81% | -3.89% | 7.26% |
MACIX MFS Conservative Allocation Fund | 3.06% | 9.32% | 6.88% | 10.74% | -13.30% | 8.15% | 11.88% | 17.36% | -2.82% | 11.04% |
Correlation
The correlation between TCAAX and MACIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | 0.96 |
The correlation between TCAAX and MACIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCAAX vs. MACIX — Ранг доходности на риск
TCAAX
MACIX
Сравнение TCAAX c MACIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) и MFS Conservative Allocation Fund (MACIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAAX | MACIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.34 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.88 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | 8.29 | +4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAAX | MACIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.81 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.85 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.82 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок TCAAX и MACIX
Максимальная просадка TCAAX за все время составила -30.82%, что больше максимальной просадки MACIX в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAAX и MACIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCAAX | MACIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -25.35% | -5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.04% | -5.04% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.47% | -6.42% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | -18.41% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.33% | -18.41% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -2.60% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.14% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAAX и MACIX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что TCAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MACIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCAAX | MACIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 1.64% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.01% | 4.25% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.21% | 5.22% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.00% | 7.17% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 7.14% | +0.06% |
Сравнение комиссий TCAAX и MACIX
TCAAX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии MACIX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAAX и MACIX
Дивидендная доходность TCAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что сопоставимо с доходностью MACIX в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACIX MFS Conservative Allocation Fund | 5.89% | 6.07% | 7.08% | 3.47% | 3.61% | 3.89% | 3.01% | 3.65% | 5.14% | 4.60% | 2.76% | 1.95% |
TCAAX Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund | 5.90% | 6.19% | 3.55% | 2.52% | 1.87% | 3.74% | 3.82% | 5.15% | 3.99% | 1.77% | 1.67% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, TCAAX and MACIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TCAAX has higher volatility (1.99%) compared to MACIX (1.64%). In terms of maximum drawdown, TCAAX dropped -30.82% vs MACIX's -25.35%.
TCAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCAAX и MACIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор