PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSIX с TAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMSIX с TAAAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX).

TMSIX управляется Thrivent. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. TAAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности TMSIX и TAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMSIX и TAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S		-2.40%4.64%14.08%13.90%-17.68%28.06%21.96%24.88%-10.47%18.90%
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		-4.87%15.18%23.46%18.79%-18.19%19.56%16.42%24.52%-6.90%14.30%

Доходность по периодам

С начала года, TMSIX показывает доходность -2.40%, что значительно выше, чем у TAAAX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции TMSIX превзошли акции TAAAX по среднегодовой доходности: 11.16% против 10.35% соответственно.

TMSIX

1 день
-0.54%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-0.70%
1 год
6.18%
3 года*
8.10%
5 лет*
5.03%
10 лет*
11.16%

TAAAX

1 день
-0.37%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.40%
1 год
13.66%
3 года*
15.00%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S

Thrivent Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с TMSIX:
TMSIX с POAGXTMSIX с VOOTMSIX с QQQTMSIX с COWZTMSIX с VOETMSIX с VOOGTMSIX с VO
Часто сравнивают с TAAAX:
TAAAX с SPYGTAAAX с SPYTAAAX с AALGXTAAAX с AAUTXTAAAX с AAMBXTAAAX с TCAAXTAAAX с THMAX

Сравнение комиссий TMSIX и TAAAX

TMSIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии TAAAX в 0.93%.

TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S

Доходность на риск

TMSIX vs. TAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSIX
Ранг доходности на риск TMSIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TAAAX
Ранг доходности на риск TAAAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSIX c TAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMSIXTAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.84

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.28

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.03

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

4.85

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSIX vs. TAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSIX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа TAAAX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSIX и TAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMSIXTAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.84

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.51

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.62

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.36

+0.08

Корреляция

Корреляция между TMSIX и TAAAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSIX и TAAAX

Дивидендная доходность TMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.70%, что больше доходности TAAAX в 8.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S		12.70%12.39%7.91%1.48%2.86%10.77%3.26%2.77%11.64%7.92%4.10%11.95%
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		8.03%7.64%15.10%3.64%2.40%10.30%3.01%6.32%9.31%0.39%0.52%0.28%

Просадки

Сравнение просадок TMSIX и TAAAX

Максимальная просадка TMSIX за все время составила -56.10%, примерно равная максимальной просадке TAAAX в -56.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSIX и TAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMSIXTAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.10%

-56.23%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-11.59%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.57%

-29.84%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.66%

-33.33%

-7.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-8.63%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-9.84%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.47%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSIX и TAAAX

Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что TMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMSIXTAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

4.63%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

8.94%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

16.60%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

16.74%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

16.71%

+3.69%