Сравнение TMSIX с SWMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).
TMSIX управляется Thrivent. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TMSIX и SWMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMSIX и SWMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMSIX Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S | -2.40% | 4.64% | 14.08% | 13.90% | -17.68% | 28.06% | 21.96% | 24.88% | -10.47% | 0.14% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | -1.32% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TMSIX показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью -1.32%.
TMSIX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 11.16%
SWMCX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMSIX и SWMCX
TMSIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.
Доходность на риск
TMSIX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск
TMSIX
SWMCX
Сравнение TMSIX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMSIX | SWMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.72 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.12 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.86 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 4.04 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMSIX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.72 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.37 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между TMSIX и SWMCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSIX и SWMCX
Дивидендная доходность TMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.70%, что больше доходности SWMCX в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMSIX Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S | 12.70% | 12.39% | 7.91% | 1.48% | 2.86% | 10.77% | 3.26% | 2.77% | 11.64% | 7.92% | 4.10% | 11.95% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.15% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TMSIX и SWMCX
Максимальная просадка TMSIX за все время составила -56.10%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSIX и SWMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMSIX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.10% | -40.34% | -15.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -13.43% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.57% | -26.09% | -5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -8.15% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -6.75% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.87% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSIX и SWMCX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что TMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMSIX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 4.80% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 10.19% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 18.96% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 18.23% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 20.76% | -0.36% |