Сравнение TMSIX с LVHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD).
TMSIX управляется Thrivent. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. LVHD - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TMSIX и LVHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMSIX и LVHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMSIX Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S | 0.36% | 4.64% | 14.08% | 13.90% | -17.68% | 28.06% | 21.96% | 24.88% | -10.47% | 18.90% |
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 6.73% | 7.50% | 10.18% | -0.95% | -1.82% | 26.90% | -1.28% | 22.91% | -5.58% | 14.25% |
Доходность по периодам
С начала года, TMSIX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 6.73%. За последние 10 лет акции TMSIX превзошли акции LVHD по среднегодовой доходности: 11.47% против 8.18% соответственно.
TMSIX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 11.47%
LVHD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMSIX и LVHD
TMSIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.
Доходность на риск
TMSIX vs. LVHD — Ранг доходности на риск
TMSIX
LVHD
Сравнение TMSIX c LVHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMSIX | LVHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.63 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 0.95 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.85 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 3.03 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMSIX | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.63 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.59 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.57 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между TMSIX и LVHD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSIX и LVHD
Дивидендная доходность TMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%, что больше доходности LVHD в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMSIX Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S | 12.35% | 12.39% | 7.91% | 1.48% | 2.86% | 10.77% | 3.26% | 2.77% | 11.64% | 7.92% | 4.10% | 11.95% |
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 3.20% | 3.35% | 4.23% | 3.55% | 3.30% | 2.56% | 3.27% | 3.30% | 3.82% | 3.33% | 2.48% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TMSIX и LVHD
Максимальная просадка TMSIX за все время составила -56.10%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSIX и LVHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMSIX | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.10% | -37.32% | -18.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -8.38% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.57% | -16.75% | -14.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.66% | -37.32% | -3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -4.83% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -4.05% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.39% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSIX и LVHD
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что TMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMSIX | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 2.77% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 6.49% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 11.99% | +7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 12.87% | +7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 15.49% | +4.93% |