PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSIX с GTSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMSIX с GTSGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMSIX (Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S) and GTSGX (Madison Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TMSIX returned 12.29%/yr vs 10.41%/yr for GTSGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TMSIX charges 0.74%/yr vs 0.95%/yr for GTSGX.

Доходность

Сравнение доходности TMSIX и GTSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMSIX показывает доходность 15.19%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции TMSIX превзошли акции GTSGX по среднегодовой доходности: 12.29% против 10.41% соответственно.

TMSIX

1 день
0.70%
1 месяц
4.85%
С начала года
15.19%
6 месяцев
14.64%
1 год
20.73%
3 года*
14.71%
5 лет*
7.00%
10 лет*
12.29%

GTSGX

1 день
-0.38%
1 месяц
1.74%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-1.41%
1 год
-0.33%
3 года*
9.74%
5 лет*
6.54%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMSIX и GTSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S		15.19%4.64%14.08%13.90%-17.68%28.06%21.96%24.88%-10.47%18.90%
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-1.68%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%15.65%

Correlation

The correlation between TMSIX and GTSGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1997 г.

0.87

The correlation between TMSIX and GTSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S

Madison Mid Cap Fund

Часто сравнивают с TMSIX:
TMSIX с POAGXTMSIX с VOOTMSIX с VOETMSIX с QQQTMSIX с COWZTMSIX с VNVYXTMSIX с VOOG
Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с FAMEXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMO

Доходность на риск

TMSIX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSIX
Ранг доходности на риск TMSIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSIX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMSIXGTSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.06

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
0.20

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.02

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

0.08

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

0.19

+8.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSIX vs. GTSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSIX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа GTSGX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSIX и GTSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMSIXGTSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.06

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.38

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.15

+0.32

Просадки

Сравнение просадок TMSIX и GTSGX

Максимальная просадка TMSIX за все время составила -56.10%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSIX и GTSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMSIXGTSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.10%

-73.82%

+17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-11.99%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.18%

-19.63%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.57%

-21.94%

-9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.66%

-38.25%

-2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.49%

+7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-29.69%

+19.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

4.83%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSIX и GTSGX

Текущая волатильность для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) составляет 3.52%, в то время как у Madison Mid Cap Fund (GTSGX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что TMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMSIXGTSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.05%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

10.12%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

14.70%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

17.43%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

18.07%

+2.39%

Сравнение комиссий TMSIX и GTSGX

TMSIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии GTSGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSIX и GTSGX

Дивидендная доходность TMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности GTSGX в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.43%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S		10.76%12.39%7.91%1.48%2.86%10.77%3.26%2.77%11.64%7.92%4.10%11.95%

Часто задаваемые вопросы

TMSIX and GTSGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTSGX has higher volatility (4.05%) compared to TMSIX (3.52%). In terms of maximum drawdown, TMSIX dropped -56.10% vs GTSGX's -73.82%.

TMSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMSIX и GTSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор