Сравнение TMSIX с AVEMX

С начала года, TMSIX показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 7.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TMSIX имеют среднегодовую доходность 11.16%, а акции AVEMX немного отстают с 11.12%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TMSIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AVEMX в 0.97%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMSIX на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEMX равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSIX и AVEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TMSIX и AVEMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.70%, что больше доходности AVEMX в 0.31%

Максимальная просадка TMSIX за все время составила -56.10%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSIX и AVEMX.

Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Ave Maria Value Fund (AVEMX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что TMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.