Сравнение TMO с WSO
TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.) and WSO (Watsco, Inc.) are both stocks. TMO operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while WSO operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, TMO returned 13.30%/yr vs 14.99%/yr for WSO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMO и WSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMO показывает доходность -14.89%, что значительно ниже, чем у WSO с доходностью 20.91%. За последние 10 лет акции TMO уступали акциям WSO по среднегодовой доходности: 13.30% против 14.99% соответственно.
TMO
- 1 день
- 4.87%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- -14.89%
- 6 месяцев
- -14.84%
- 1 год
- 22.16%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 13.30%
WSO
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- 20.91%
- 6 месяцев
- 17.14%
- 1 год
- -4.12%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 14.99%
Сравнение доходности по годам TMO и WSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -14.89% | 11.78% | -1.72% | -3.36% | -17.29% | 43.54% | 43.72% | 45.55% | 18.21% | 35.03% |
WSO Watsco, Inc. | 20.91% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -15.54% | 18.36% |
Correlation
The correlation between TMO and WSO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 1987 г. | 0.27 |
The correlation between TMO and WSO shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMO:
$183.59B
WSO:
$15.22B
TMO:
$18.22
WSO:
$13.08
TMO:
27.02
WSO:
30.66
TMO:
4.10
WSO:
2.10
TMO:
3.53
WSO:
4.74
TMO:
$45.20B
WSO:
$7.24B
TMO:
$17.81B
WSO:
$2.05B
TMO:
$11.16B
WSO:
$778.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMO vs. WSO — Ранг доходности на риск
TMO
WSO
Сравнение TMO c WSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и Watsco, Inc. (WSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMO | WSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.00 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -0.12 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | -0.21 | +1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMO и WSO
Максимальная просадка TMO за все время составила -71.16%, что больше максимальной просадки WSO в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMO и WSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMO | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.16% | -64.30% | -6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.38% | -33.42% | +2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.28% | -41.62% | +4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.95% | -41.62% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.95% | -41.62% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.26% | -26.48% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.12% | -18.06% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.06% | 20.03% | -4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMO и WSO
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) имеет более высокую волатильность в 11.49% по сравнению с Watsco, Inc. (WSO) с волатильностью 9.97%. Это указывает на то, что TMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMO | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.49% | 9.97% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.85% | 23.09% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.57% | 32.00% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.26% | 30.31% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.40% | 27.90% | -1.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMO и WSO
Дивидендная доходность TMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности WSO в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.37% | 0.30% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% |
WSO Watsco, Inc. | 3.07% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMO и WSO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thermo Fisher Scientific Inc. и Watsco, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMO и WSO
TMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 11.01B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
TMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 11.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
TMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 11.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
TMO and WSO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMO has higher volatility (11.49%) compared to WSO (9.97%). In terms of maximum drawdown, TMO dropped -71.16% vs WSO's -64.30%.
TMO currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMO и WSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор