PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMO с WSO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TMO с WSO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и Watsco, Inc. (WSO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMO или WSO.

Корреляция

Корреляция между TMO и WSO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TMO и WSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и Watsco, Inc. (WSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26,152.48%
92,939.58%
TMO
WSO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMO:

-1.04

WSO:

0.39

Коэф-т Сортино

TMO:

-1.49

WSO:

0.77

Коэф-т Омега

TMO:

0.82

WSO:

1.10

Коэф-т Кальмара

TMO:

-0.71

WSO:

0.62

Коэф-т Мартина

TMO:

-2.06

WSO:

1.36

Индекс Язвы

TMO:

12.57%

WSO:

9.37%

Дневная вол-ть

TMO:

25.06%

WSO:

31.76%

Макс. просадка

TMO:

-71.16%

WSO:

-64.38%

Текущая просадка

TMO:

-35.88%

WSO:

-18.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMO:

$161.06B

WSO:

$18.61B

EPS

TMO:

$17.05

WSO:

$12.95

Коэффициент P/E

TMO:

24.88

WSO:

35.22

Коэффициент PEG

TMO:

1.63

WSO:

3.32

Коэффициент P/S

TMO:

3.75

WSO:

2.45

Коэффициент P/B

TMO:

3.24

WSO:

6.91

Общая выручка (12 мес.)

TMO:

$42.90B

WSO:

$7.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMO:

$17.91B

WSO:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

TMO:

$10.60B

WSO:

$771.52M

Доходность по периодам

С начала года, TMO показывает доходность -18.38%, что значительно ниже, чем у WSO с доходностью -2.66%. За последние 10 лет акции TMO уступали акциям WSO по среднегодовой доходности: 13.18% против 17.61% соответственно.

TMO

С начала года

-18.38%

1 месяц

-17.09%

6 месяцев

-23.35%

1 год

-25.82%

5 лет

4.63%

10 лет

13.18%

WSO

С начала года

-2.66%

1 месяц

-10.75%

6 месяцев

-3.07%

1 год

5.22%

5 лет

26.64%

10 лет

17.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMO и WSO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMO
Ранг риск-скорректированной доходности TMO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
WSO
Ранг риск-скорректированной доходности WSO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMO c WSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и Watsco, Inc. (WSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TMO, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TMO: -1.04
WSO: 0.39
Коэффициент Сортино TMO, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TMO: -1.49
WSO: 0.77
Коэффициент Омега TMO, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TMO: 0.82
WSO: 1.10
Коэффициент Кальмара TMO, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TMO: -0.71
WSO: 0.62
Коэффициент Мартина TMO, с текущим значением в -2.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TMO: -2.06
WSO: 1.36

Показатель коэффициента Шарпа TMO на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа WSO равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMO и WSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.04
0.39
TMO
WSO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMO и WSO

Дивидендная доходность TMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности WSO в 2.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.		0.38%0.30%0.26%0.22%0.16%0.19%0.23%0.30%0.32%0.43%0.42%0.48%
WSO
Watsco, Inc.		2.43%2.23%2.29%3.43%2.44%3.06%3.55%4.02%2.71%2.43%2.39%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TMO и WSO

Максимальная просадка TMO за все время составила -71.16%, что больше максимальной просадки WSO в -64.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMO и WSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.88%
-18.90%
TMO
WSO

Волатильность

Сравнение волатильности TMO и WSO

Текущая волатильность для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) составляет 15.01%, в то время как у Watsco, Inc. (WSO) волатильность равна 16.99%. Это указывает на то, что TMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.01%
16.99%
TMO
WSO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMO и WSO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thermo Fisher Scientific Inc. и Watsco, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию