Сравнение TMO с SOXX
TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, TMO returned 14.21%/yr vs 32.54%/yr for SOXX. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TMO и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMO показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.42%. За последние 10 лет акции TMO уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 14.21% против 32.54% соответственно.
TMO
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 11.64%
- 6 месяцев
- 2.43%
- С начала года
- -0.08%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 14.21%
- Всё время*
- 12.31%
SOXX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -8.74%
- 6 месяцев
- 60.81%
- С начала года
- 76.42%
- 1 год
- 123.34%
- 3 года*
- 46.84%
- 5 лет*
- 28.89%
- 10 лет*
- 32.54%
- Всё время*
- 14.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.41B | $5.67B | $5.91B | |
| $1.47B | $1.20B | $1.19B |
Сравнение доходности по годам TMO и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -0.08% | 11.78% | -1.72% | -3.36% | -17.29% | 43.54% | 43.72% | 45.55% | 18.21% | 35.03% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 76.42% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Correlation
The correlation between TMO and SOXX is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between TMO and SOXX has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMO vs. SOXX — Ранг доходности на риск
TMO
SOXX
Сравнение TMO c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMO | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 4.28 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 17.18 | -15.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMO и SOXX
Максимальная просадка TMO за все время составила -71.16%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMO и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.16% | -70.21% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.38% | -29.01% | -2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.28% | -41.36% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.95% | -45.75% | +4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.95% | -45.75% | +4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.26% | -18.98% | +6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.12% | -19.92% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.98% | 7.21% | +8.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMO и SOXX
Текущая волатильность для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) составляет 10.38%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 17.65%. Это указывает на то, что TMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 17.65% | -7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.14% | 39.14% | -15.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.68% | 44.84% | -14.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.67% | 38.38% | -10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.58% | 34.61% | -8.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMO и SOXX
Дивидендная доходность TMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности SOXX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.31% | 0.30% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
TMO and SOXX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (17.65%) compared to TMO (10.38%). In terms of maximum drawdown, TMO dropped -71.16% vs SOXX's -70.21%.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMO и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор