Сравнение TMO с COST
TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. TMO operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TMO returned 12.28%/yr vs 22.25%/yr for COST. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMO и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMO показывает доходность -18.87%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции TMO уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 12.28% против 22.25% соответственно.
TMO
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- -18.87%
- 6 месяцев
- -17.21%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- -2.93%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 12.28%
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
Сравнение доходности по годам TMO и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -18.87% | 11.78% | -1.72% | -3.36% | -17.29% | 43.54% | 43.72% | 45.55% | 18.21% | 35.03% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between TMO and COST is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.30 |
The correlation between TMO and COST shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMO:
$18.22
COST:
$26.51
TMO:
25.78
COST:
36.77
TMO:
3.91
COST:
1.11
TMO:
$45.20B
COST:
$293.59B
TMO:
$17.81B
COST:
$11.12B
TMO:
$11.16B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMO vs. COST — Ранг доходности на риск
TMO
COST
Сравнение TMO c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMO | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.98 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.22 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | -0.51 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | -0.18 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.98 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 1.02 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.59 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок TMO и COST
Максимальная просадка TMO за все время составила -71.16%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMO и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.16% | -53.39% | -17.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.38% | -15.38% | -16.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.28% | -20.74% | -16.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.95% | -31.40% | -9.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.95% | -31.40% | -9.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.76% | -10.93% | -17.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.02% | -13.36% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.09% | 7.15% | +6.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMO и COST
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что TMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 7.71% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.57% | 14.53% | +7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.02% | 18.79% | +12.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.13% | 22.71% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.33% | 21.95% | +4.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMO и COST
Дивидендная доходность TMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.37% | 0.30% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMO и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thermo Fisher Scientific Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMO и COST
TMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 11.01B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
TMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 11.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
TMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 11.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
TMO and COST have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMO has higher volatility (9.96%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, TMO dropped -71.16% vs COST's -53.39%.
TMO currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMO и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор