PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFS с IVOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFS с IVOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) and IVOG (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. TMFS is actively managed, while IVOG is passively managed. Over the past 5 years, TMFS returned -1.68%/yr vs 8.64%/yr for IVOG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TMFS charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for IVOG.

Доходность

Сравнение доходности TMFS и IVOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у IVOG с доходностью 19.25%.

TMFS

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-6.04%
1 год
-3.97%
3 года*
6.32%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
—

IVOG

1 день
0.27%
1 месяц
5.95%
С начала года
19.25%
6 месяцев
19.31%
1 год
30.31%
3 года*
18.06%
5 лет*
8.64%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFS и IVOG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-4.69%-1.59%15.41%25.40%-33.15%-2.38%58.52%40.19%-8.11%
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		19.25%7.34%15.62%17.36%-19.08%18.85%22.60%26.13%-7.87%

Correlation

The correlation between TMFS and IVOG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.86

The correlation between TMFS and IVOG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFS и IVOG

Секторы
TMFS
IVOG

Технологии

26.6%
21.9%

Промышленность

23.8%
30.9%

Здравоохранение

20.9%
13.5%

Финансовые услуги

13.1%
7.3%

Потребительский циклический сектор

5.8%
8.0%

Недвижимость

5.2%
5.5%

Сырьевые материалы

2.4%
3.6%

Энергетика

2.4%
3.7%

Потребительский защитный сектор

0.0%
2.1%

Коммуникационные услуги

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

TMFS
26.6%
IVOG
21.9%

Промышленность

TMFS
23.8%
IVOG
30.9%

Здравоохранение

TMFS
20.9%
IVOG
13.5%

Финансовые услуги

TMFS
13.1%
IVOG
7.3%

Потребительский циклический сектор

TMFS
5.8%
IVOG
8.0%

Недвижимость

TMFS
5.2%
IVOG
5.5%

Сырьевые материалы

TMFS
2.4%
IVOG
3.6%

Энергетика

TMFS
2.4%
IVOG
3.7%

Потребительский защитный сектор

TMFS
0.0%
IVOG
2.1%

Коммуникационные услуги

TMFS

-

IVOG
1.5%

Коммунальные услуги

TMFS

-

IVOG
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV
Часто сравнивают с IVOG:
IVOG с VOTIVOG с VOIVOG с IVOVIVOG с VOOIVOG с FCNTXIVOG с RFGIVOG с VOOG

Доходность на риск

TMFS vs. IVOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 66
Ранг коэф-та Мартина
IVOG
Ранг доходности на риск IVOG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c IVOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFSIVOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.78

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.56

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.31

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

3.14

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

12.34

-13.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFS vs. IVOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа IVOG равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и IVOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFSIVOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

1.78

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.42

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.64

-0.32

Просадки

Сравнение просадок TMFS и IVOG

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и IVOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFSIVOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-39.32%

-9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-9.69%

-6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-25.61%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

-29.31%

-16.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.78%

0.00%

-22.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.47%

-5.88%

-13.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

2.46%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и IVOG

Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) имеют волатильность 5.23% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFSIVOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.18%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

13.19%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

17.14%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

20.61%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

20.59%

+4.93%

Сравнение комиссий TMFS и IVOG

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVOG в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и IVOG

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		0.54%0.64%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.11%1.04%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFS and IVOG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFS has higher volatility (5.23%) compared to IVOG (5.18%). In terms of maximum drawdown, TMFS dropped -48.79% vs IVOG's -39.32%.

On 5-year performance, IVOG leads with 8.64% vs -1.68% for TMFS. On fees, IVOG is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVOG has performed better with a 8.64% return vs -1.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.

IVOG has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for TMFS.

They also come from different issuers: Motley Fool and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for TMFS and 0.15% for IVOG.

IVOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFS и IVOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор