Сравнение TMFS с ISCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG).
TMFS и ISCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFS - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. ISCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TMFS и ISCG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFS и ISCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | -8.10% | -1.59% | 15.41% | 25.40% | -33.15% | -2.38% | 58.52% | 40.19% | -8.11% |
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | -1.05% | 12.88% | 13.35% | 23.13% | -26.75% | -1.26% | 43.41% | 27.66% | -8.83% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFS показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у ISCG с доходностью -1.05%.
TMFS
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- -8.10%
- 6 месяцев
- -7.25%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- -3.08%
- 10 лет*
- —
ISCG
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFS и ISCG
TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ISCG в 0.06%.
Доходность на риск
TMFS vs. ISCG — Ранг доходности на риск
TMFS
ISCG
Сравнение TMFS c ISCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFS | ISCG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.97 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.50 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.58 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 6.35 | -6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFS | ISCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.97 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.10 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.38 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между TMFS и ISCG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFS и ISCG
TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 2.37% | 5.57% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.64% | 0.61% | 0.84% | 0.77% | 0.92% | 0.62% | 0.10% | 0.27% | 0.40% | 0.52% | 1.19% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок TMFS и ISCG
Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что меньше максимальной просадки ISCG в -57.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и ISCG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFS | ISCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.79% | -57.72% | +8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -14.09% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.68% | -37.80% | -7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.54% | -8.39% | -17.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.45% | -11.71% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 3.50% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFS и ISCG
Текущая волатильность для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) составляет 6.89%, в то время как у iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что TMFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFS | ISCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 7.39% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 14.01% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 23.33% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 22.98% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 23.12% | +2.53% |