PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFS с ESML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFS с ESML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) and ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. TMFS is actively managed, while ESML is passively managed. Over the past 5 years, TMFS returned -1.68%/yr vs 7.18%/yr for ESML. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TMFS charges 0.85%/yr vs 0.17%/yr for ESML.

Доходность

Сравнение доходности TMFS и ESML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у ESML с доходностью 16.26%.

TMFS

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-6.04%
1 год
-3.97%
3 года*
6.32%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
—

ESML

1 день
-0.47%
1 месяц
3.86%
С начала года
16.26%
6 месяцев
15.99%
1 год
34.21%
3 года*
17.27%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFS и ESML

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-4.69%-1.59%15.41%25.40%-33.15%-2.38%58.52%40.19%-8.11%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		16.26%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%19.56%29.12%-9.06%

Correlation

The correlation between TMFS and ESML is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.87

The correlation between TMFS and ESML has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFS и ESML

Секторы
TMFS
ESML

Технологии

26.6%
17.5%

Промышленность

23.8%
19.3%

Здравоохранение

20.9%
12.6%

Финансовые услуги

13.1%
14.4%

Потребительский циклический сектор

5.8%
11.3%

Недвижимость

5.2%
6.5%

Сырьевые материалы

2.4%
3.9%

Энергетика

2.4%
5.9%

Потребительский защитный сектор

0.0%
3.7%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

TMFS
26.6%
ESML
17.5%

Промышленность

TMFS
23.8%
ESML
19.3%

Здравоохранение

TMFS
20.9%
ESML
12.6%

Финансовые услуги

TMFS
13.1%
ESML
14.4%

Потребительский циклический сектор

TMFS
5.8%
ESML
11.3%

Недвижимость

TMFS
5.2%
ESML
6.5%

Сырьевые материалы

TMFS
2.4%
ESML
3.9%

Энергетика

TMFS
2.4%
ESML
5.9%

Потребительский защитный сектор

TMFS
0.0%
ESML
3.7%

Коммуникационные услуги

TMFS

-

ESML
2.2%

Коммунальные услуги

TMFS

-

ESML
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV
Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBK

Доходность на риск

TMFS vs. ESML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 66
Ранг коэф-та Мартина
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c ESML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFSESMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.07

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.95

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.35

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

3.80

-4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

14.00

-14.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFS vs. ESML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа ESML равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и ESML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFSESMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

2.07

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.34

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.46

-0.14

Просадки

Сравнение просадок TMFS и ESML

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и ESML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFSESMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-41.97%

-6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-9.04%

-6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-26.68%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

-28.61%

-17.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.78%

-0.47%

-22.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.47%

-8.97%

-10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

2.45%

+3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и ESML

Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что TMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFSESMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.25%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

11.67%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

16.66%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

21.23%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

23.40%

+2.12%

Сравнение комиссий TMFS и ESML

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ESML в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и ESML

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.95%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFS and ESML have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFS has higher volatility (5.23%) compared to ESML (4.25%). In terms of maximum drawdown, TMFS dropped -48.79% vs ESML's -41.97%.

On 5-year performance, ESML leads with 7.18% vs -1.68% for TMFS. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. On volatility, ESML has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESML has performed better with a 7.18% return vs -1.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.

ESML has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for TMFS.

They also come from different issuers: Motley Fool and iShares. Their fees differ too: 0.85% for TMFS and 0.17% for ESML.

ESML currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFS и ESML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор