PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFS с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFS с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - TMFS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. TMFS is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 5 years, TMFS returned -1.68%/yr vs 19.66%/yr for DBE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. TMFS charges 0.85%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности TMFS и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

TMFS

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-6.04%
1 год
-3.97%
3 года*
6.32%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFS и DBE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-4.69%-1.59%15.41%25.40%-33.15%-2.38%58.52%40.19%-8.11%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-24.62%

Correlation

The correlation between TMFS and DBE is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.16

The correlation between TMFS and DBE shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

TMFS vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 66
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFSDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.43

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.96

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.40

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

5.89

-6.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

11.53

-12.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFS vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFSDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

2.43

-2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.67

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.09

+0.23

Просадки

Сравнение просадок TMFS и DBE

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFSDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-86.69%

+37.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-14.41%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-23.89%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

-38.74%

-6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.78%

-30.27%

+7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.47%

-57.31%

+37.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

7.35%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и DBE

Текущая волатильность для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) составляет 5.23%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что TMFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFSDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

12.95%

-7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

30.86%

-16.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

34.97%

-15.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

29.39%

-6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

28.33%

-2.81%

Сравнение комиссий TMFS и DBE

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и DBE

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFS and DBE have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to TMFS (5.23%). In terms of maximum drawdown, TMFS dropped -48.79% vs DBE's -86.69%.

On 5-year performance, DBE leads with 19.66% vs -1.68% for TMFS. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, TMFS has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBE has performed better with a 19.66% return vs -1.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for TMFS.

TMFS is categorized as Small Cap Growth Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Motley Fool and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for TMFS and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFS и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор