Сравнение TMFS с CMDT
TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - TMFS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. TMFS is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past 3 years, TMFS returned 7.66%/yr vs 12.77%/yr for CMDT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. TMFS charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности TMFS и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFS показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 13.43%.
TMFS
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- -4.22%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- -2.26%
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMFS и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | -0.78% | -1.59% | 15.41% | 12.95% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 13.43% | 12.78% | 6.93% | 5.37% |
Correlation
The correlation between TMFS and CMDT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | 0.10 |
The correlation between TMFS and CMDT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFS vs. CMDT — Ранг доходности на риск
TMFS
CMDT
Сравнение TMFS c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMFS | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.93 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 9.62 | -9.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMFS и CMDT
Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки CMDT в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFS | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.79% | -11.11% | -37.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -11.11% | -4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.05% | -11.11% | -15.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.61% | -11.11% | -8.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.47% | -2.77% | -16.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 2.25% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFS и CMDT
Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что TMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFS | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 3.26% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 10.60% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 12.65% | +7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 12.24% | +10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.50% | 12.24% | +13.26% |
Сравнение комиссий TMFS и CMDT
TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFS и CMDT
TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.67% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 2.37% | 5.57% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
TMFS and CMDT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMFS has higher volatility (5.81%) compared to CMDT (3.26%). In terms of maximum drawdown, TMFS dropped -48.79% vs CMDT's -11.11%.
On 3-year performance, CMDT leads with 12.77% vs 7.66% for TMFS. On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 12.77% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.
CMDT has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for TMFS.
TMFS is categorized as Small Cap Growth Equities, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: Motley Fool and PIMCO. Their fees differ too: 0.85% for TMFS and 0.65% for CMDT.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMFS и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор