Сравнение TMFS с BNO
TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - TMFS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. TMFS is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past 5 years, TMFS returned -1.68%/yr vs 24.16%/yr for BNO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. TMFS charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности TMFS и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFS показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.
TMFS
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -6.04%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- 90.47%
- 6 месяцев
- 86.00%
- 1 год
- 91.89%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам TMFS и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | -4.69% | -1.59% | 15.41% | 25.40% | -33.15% | -2.38% | 58.52% | 40.19% | -8.11% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 90.47% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -28.80% |
Correlation
The correlation between TMFS and BNO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г. | 0.15 |
The correlation between TMFS and BNO shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFS vs. BNO — Ранг доходности на риск
TMFS
BNO
Сравнение TMFS c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFS | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.38 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 5.17 | -5.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 9.76 | -10.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFS | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 2.23 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.69 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.14 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок TMFS и BNO
Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFS | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.79% | -87.06% | +38.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -17.87% | +2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.05% | -23.75% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.68% | -33.70% | -11.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.78% | -10.29% | -12.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.47% | -40.17% | +20.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 9.45% | -3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFS и BNO
Текущая волатильность для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) составляет 5.23%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что TMFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFS | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 14.22% | -8.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 36.10% | -22.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 41.46% | -21.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 35.38% | -12.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 36.68% | -11.16% |
Сравнение комиссий TMFS и BNO
TMFS берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFS и BNO
Ни TMFS, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 2.37% | 5.57% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
TMFS and BNO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.22%) compared to TMFS (5.23%). In terms of maximum drawdown, TMFS dropped -48.79% vs BNO's -87.06%.
On 5-year performance, BNO leads with 24.16% vs -1.68% for TMFS. On fees, TMFS is cheaper at 0.85% per year. On volatility, TMFS has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BNO has performed better with a 24.16% return vs -1.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMFS is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
TMFS and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TMFS is categorized as Small Cap Growth Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Motley Fool and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.85% for TMFS and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMFS и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор