PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMF с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TMF и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -16.87% против 13.62% соответственно.


TMF

1 день
-0.62%
1 месяц
4.96%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-5.95%
1 год
-2.80%
3 года*
-21.07%
5 лет*
-31.33%
10 лет*
-16.87%

YCS

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.44%
1 год
31.27%
3 года*
18.37%
5 лет*
23.52%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMF и YCS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
-4.67%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%
YCS
ProShares UltraShort Yen
9.63%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between TMF and YCS is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г.

-0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

ProShares UltraShort Yen

Доходность на риск

TMF vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMF
Ранг доходности на риск TMF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 88
Ранг коэф-та Мартина

YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMF c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TMFYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.34

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

3.78

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

11.93

-12.16

TMF vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMF и YCS

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и YCS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TMFYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.89%

-49.56%

-43.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-8.30%

-18.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.09%

-23.05%

-33.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.81%

-27.32%

-61.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

-27.32%

-65.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.11%

-0.14%

-91.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.76%

-19.87%

-23.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.26%

2.65%

+9.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и YCS

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TMFYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

2.25%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.35%

12.19%

+7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.91%

16.93%

+10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.59%

21.10%

+25.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.86%

18.82%

+25.04%

Сравнение комиссий TMF и YCS

TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии YCS в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и YCS

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
4.09%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%
YCS
ProShares UltraShort Yen
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TMF and YCS have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMF has higher volatility (6.50%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 13.62% vs -16.87% for TMF. On fees, YCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.62% return vs -16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.

TMF has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.00% for YCS.

TMF is categorized as Leveraged Bonds, while YCS is Leveraged Currency. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMF и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор