Сравнение TMF с YCS
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -16.87%/yr vs 13.62%/yr for YCS. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. TMF charges 1.01%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности TMF и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -16.87% против 13.62% соответственно.
TMF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -21.07%
- 5 лет*
- -31.33%
- 10 лет*
- -16.87%
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам TMF и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -4.67% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between TMF and YCS is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. YCS — Ранг доходности на риск
TMF
YCS
Сравнение TMF c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.34 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 3.78 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 11.93 | -12.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и YCS
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.89% | -49.56% | -43.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -8.30% | -18.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.09% | -23.05% | -33.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | -27.32% | -61.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.89% | -27.32% | -65.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.11% | -0.14% | -91.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.76% | -19.87% | -23.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.26% | 2.65% | +9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и YCS
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 2.25% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 12.19% | +7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.91% | 16.93% | +10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.59% | 21.10% | +25.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.86% | 18.82% | +25.04% |
Сравнение комиссий TMF и YCS
TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и YCS
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.09% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and YCS have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMF has higher volatility (6.50%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs YCS's -49.56%.
On 10-year performance, YCS leads with 13.62% vs -16.87% for TMF. On fees, YCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.62% return vs -16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.00% for YCS.
TMF is categorized as Leveraged Bonds, while YCS is Leveraged Currency. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор