PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMF с URTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMF с URTY

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and URTY (ProShares UltraPro Russell2000) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while URTY is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -16.90%/yr vs 7.35%/yr for URTY. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. TMF charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for URTY.

Доходность

Сравнение доходности TMF и URTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у URTY с доходностью 41.36%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям URTY по среднегодовой доходности: -16.90% против 7.35% соответственно.

TMF

1 день
1.71%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-8.82%
1 год
-1.07%
3 года*
-20.85%
5 лет*
-31.43%
10 лет*
-16.90%

URTY

1 день
0.83%
1 месяц
-1.15%
С начала года
41.36%
6 месяцев
32.94%
1 год
98.62%
3 года*
23.85%
5 лет*
-7.89%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMF и URTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-6.85%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		41.36%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%38.85%

Correlation

The correlation between TMF and URTY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.22

The correlation between TMF and URTY shifts across timeframes, from -0.22 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMF и URTY

Секторы
TMF
URTY

Финансовые услуги

18.4%
24.2%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

2.8%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Энергетика

-

2.1%

Здравоохранение

-

5.8%

Промышленность

-

6.1%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

7.0%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

TMF
18.4%
URTY
24.2%

Сырьевые материалы

TMF

-

URTY
1.6%

Коммуникационные услуги

TMF

-

URTY
0.8%

Потребительский циклический сектор

TMF

-

URTY
2.8%

Потребительский защитный сектор

TMF

-

URTY
0.8%

Энергетика

TMF

-

URTY
2.1%

Здравоохранение

TMF

-

URTY
5.8%

Промышленность

TMF

-

URTY
6.1%

Недвижимость

TMF

-

URTY
2.0%

Технологии

TMF

-

URTY
7.0%

Коммунальные услуги

TMF

-

URTY
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

ProShares UltraPro Russell2000

Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX
Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUG

Доходность на риск

TMF vs. URTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMF c URTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFURTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.70

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
2.23

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.27

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

3.05

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

9.96

-10.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMF vs. URTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа URTY равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и URTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFURTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.70

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

-0.12

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

0.11

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.20

-0.34

Просадки

Сравнение просадок TMF и URTY

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и URTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFURTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.89%

-88.09%

-4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-32.56%

+6.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.31%

-65.85%

+9.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.81%

-82.76%

-6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

-88.09%

-4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.29%

-41.80%

-50.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.66%

-34.79%

-8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

9.94%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и URTY

Текущая волатильность для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) составляет 7.87%, в то время как у ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) волатильность равна 19.60%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFURTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

19.60%

-11.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.09%

41.87%

-22.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.24%

58.23%

-29.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.71%

67.60%

-20.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.92%

69.41%

-25.49%

Сравнение комиссий TMF и URTY

TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии URTY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и URTY

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности URTY в 0.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.19%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.67%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

TMF and URTY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URTY has higher volatility (19.60%) compared to TMF (7.87%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs URTY's -88.09%.

On 10-year performance, URTY leads with 7.35% vs -16.90% for TMF. On fees, URTY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URTY has performed better with a 7.35% return vs -16.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.

TMF has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 0.67% for URTY.

TMF is categorized as Leveraged Bonds, while URTY is Leveraged Equities. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while URTY tracks Russell 2000 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.95% for URTY.

URTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMF и URTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор