PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMF с UMDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMF с UMDD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while UMDD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -16.87%/yr vs 12.78%/yr for UMDD. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. TMF charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for UMDD.

Доходность

Сравнение доходности TMF и UMDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у UMDD с доходностью 41.42%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям UMDD по среднегодовой доходности: -16.87% против 12.78% соответственно.

TMF

1 день
-0.93%
1 месяц
3.29%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
-5.04%
1 год
-4.90%
3 года*
-19.82%
5 лет*
-31.10%
10 лет*
-16.87%

UMDD

1 день
2.20%
1 месяц
10.73%
С начала года
41.42%
6 месяцев
35.75%
1 год
66.43%
3 года*
23.57%
5 лет*
2.41%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMF и UMDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-5.18%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		41.42%-2.57%19.68%27.21%-49.60%72.27%-17.30%78.90%-40.29%49.17%

Correlation

The correlation between TMF and UMDD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.23

The correlation between TMF and UMDD shifts across timeframes, from -0.23 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMF и UMDD

Секторы
TMF
UMDD

Финансовые услуги

18.4%
7.1%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

2.2%

Энергетика

-

2.7%

Здравоохранение

-

4.8%

Промышленность

-

13.4%

Недвижимость

-

3.9%

Технологии

-

9.0%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

TMF
18.4%
UMDD
7.1%

Сырьевые материалы

TMF

-

UMDD
2.6%

Коммуникационные услуги

TMF

-

UMDD
0.5%

Потребительский циклический сектор

TMF

-

UMDD
5.1%

Потребительский защитный сектор

TMF

-

UMDD
2.2%

Энергетика

TMF

-

UMDD
2.7%

Здравоохранение

TMF

-

UMDD
4.8%

Промышленность

TMF

-

UMDD
13.4%

Недвижимость

TMF

-

UMDD
3.9%

Технологии

TMF

-

UMDD
9.0%

Коммунальные услуги

TMF

-

UMDD
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

ProShares UltraPro MidCap400

Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX
Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPRO

Доходность на риск

TMF vs. UMDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 88
Ранг коэф-та Мартина
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMF c UMDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFUMDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.40

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
2.01

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.24

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

2.56

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

8.58

-8.99

TMF vs. UMDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа UMDD равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и UMDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMF и UMDD

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки UMDD в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и UMDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFUMDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.89%

-86.24%

-6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-26.04%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.31%

-60.33%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.81%

-64.61%

-24.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

-86.24%

-6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.15%

-3.15%

-89.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.70%

-23.58%

-20.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.96%

7.78%

+4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и UMDD

Текущая волатильность для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) составляет 8.43%, в то время как у ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) волатильность равна 14.80%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFUMDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

14.80%

-6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.46%

35.26%

-15.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.49%

47.64%

-19.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.72%

59.05%

-12.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.92%

62.32%

-18.40%

Сравнение комиссий TMF и UMDD

TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии UMDD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и UMDD

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности UMDD в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.11%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.74%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Часто задаваемые вопросы

TMF and UMDD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMDD has higher volatility (14.80%) compared to TMF (8.43%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs UMDD's -86.24%.

On 10-year performance, UMDD leads with 12.78% vs -16.87% for TMF. On fees, UMDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 8.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UMDD has performed better with a 12.78% return vs -16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.

TMF has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 0.74% for UMDD.

TMF is categorized as Leveraged Bonds, while UMDD is Leveraged Equities. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.95% for UMDD.

UMDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMF и UMDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор