PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMF с UBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TMF и UBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMF и UBT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-2.78%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
-1.06%2.03%-21.81%-3.68%-55.54%-12.14%31.87%24.46%-6.54%16.12%

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у UBT с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям UBT по среднегодовой доходности: -15.78% против -7.69% соответственно.


TMF

1 день
-0.19%
1 месяц
-13.14%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-8.60%
1 год
-14.86%
3 года*
-23.40%
5 лет*
-29.30%
10 лет*
-15.78%

UBT

1 день
-0.31%
1 месяц
-8.62%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-4.20%
1 год
-6.78%
3 года*
-12.29%
5 лет*
-17.12%
10 лет*
-7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

ProShares Ultra 20+ Year Treasury

Сравнение комиссий TMF и UBT

TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии UBT в 0.95%.


Доходность на риск

TMF vs. UBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMF
Ранг доходности на риск TMF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 77
Ранг коэф-та Мартина

UBT
Ранг доходности на риск UBT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMF c UBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TMFUBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

-0.30

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.41

-0.27

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.97

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.28

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.74

-0.52

-0.22

TMF vs. UBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа UBT равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и UBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TMFUBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

-0.30

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

-0.55

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.36

-0.26

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.02

-0.16

Корреляция

Корреляция между TMF и UBT составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и UBT

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности UBT в 3.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
4.01%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
3.93%4.26%4.50%3.54%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%0.75%1.56%

Просадки

Сравнение просадок TMF и UBT

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки UBT в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и UBT.


Загрузка...

Показатели просадок


TMFUBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.61%

-78.90%

-13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.13%

-18.64%

-8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.37%

-72.49%

-15.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.61%

-78.90%

-13.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.95%

-76.27%

-15.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.13%

-31.82%

-11.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.93%

10.11%

+6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и UBT

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TMFUBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

7.28%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.51%

13.23%

+6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.89%

22.59%

+11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.85%

31.38%

+15.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.00%

29.38%

+14.62%