Сравнение TMF с UBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT).
TMF и UBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMF и UBT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMF и UBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -2.78% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -1.06% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 31.87% | 24.46% | -6.54% | 16.12% |
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у UBT с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям UBT по среднегодовой доходности: -15.78% против -7.69% соответственно.
TMF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -13.14%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- -23.40%
- 5 лет*
- -29.30%
- 10 лет*
- -15.78%
UBT
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -4.20%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- -12.29%
- 5 лет*
- -17.12%
- 10 лет*
- -7.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMF и UBT
TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии UBT в 0.95%.
Доходность на риск
TMF vs. UBT — Ранг доходности на риск
TMF
UBT
Сравнение TMF c UBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMF | UBT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | -0.30 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | -0.27 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.97 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.28 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -0.52 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMF | UBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.30 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | -0.55 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 | -0.26 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.02 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между TMF и UBT составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и UBT
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности UBT в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.01% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.93% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок TMF и UBT
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки UBT в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и UBT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMF | UBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.61% | -78.90% | -13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.13% | -18.64% | -8.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.37% | -72.49% | -15.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.61% | -78.90% | -13.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.95% | -76.27% | -15.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.13% | -31.82% | -11.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.93% | 10.11% | +6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и UBT
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMF | UBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 7.28% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.51% | 13.23% | +6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.89% | 22.59% | +11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.85% | 31.38% | +15.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.00% | 29.38% | +14.62% |