PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMF с UBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMF с UBT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and UBT (ProShares Ultra 20+ Year Treasury) are both Leveraged Bonds funds - TMF tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%) while UBT tracks the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -16.34%/yr vs -8.12%/yr for UBT. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TMF charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for UBT.

Доходность

Сравнение доходности TMF и UBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у UBT с доходностью -2.33%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям UBT по среднегодовой доходности: -16.34% против -8.12% соответственно.

TMF

1 день
0.57%
1 месяц
0.40%
С начала года
-5.59%
6 месяцев
-9.73%
1 год
-3.14%
3 года*
-20.49%
5 лет*
-30.44%
10 лет*
-16.34%

UBT

1 день
0.37%
1 месяц
0.56%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-5.15%
1 год
1.40%
3 года*
-10.15%
5 лет*
-17.93%
10 лет*
-8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMF и UBT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-5.59%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury		-2.33%2.03%-21.81%-3.68%-55.54%-12.14%31.87%24.46%-6.54%16.12%

Correlation

The correlation between TMF and UBT is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2010 г.

0.99

The correlation between TMF and UBT has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMF и UBT

Секторы
TMF
UBT

Финансовые услуги

18.7%
93.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TMF
18.7%
UBT
93.9%

Сырьевые материалы

TMF

-

UBT

-

Коммуникационные услуги

TMF

-

UBT

-

Потребительский циклический сектор

TMF

-

UBT

-

Потребительский защитный сектор

TMF

-

UBT

-

Энергетика

TMF

-

UBT

-

Здравоохранение

TMF

-

UBT

-

Промышленность

TMF

-

UBT

-

Недвижимость

TMF

-

UBT

-

Технологии

TMF

-

UBT

-

Коммунальные услуги

TMF

-

UBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

ProShares Ultra 20+ Year Treasury

Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX
Часто сравнивают с UBT:
UBT с TLTUBT с KMLMUBT с QLDUBT с EDVUBT с VTUBT с PSTUBT с PDBC

Доходность на риск

TMF vs. UBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 88
Ранг коэф-та Мартина
UBT
Ранг доходности на риск UBT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMF c UBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFUBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.07

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
0.24

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.03

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.08

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

0.20

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMF vs. UBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа UBT равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и UBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFUBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.07

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

-0.57

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

-0.28

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.02

-0.16

Просадки

Сравнение просадок TMF и UBT

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки UBT в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и UBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFUBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.89%

-78.90%

-13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-16.86%

-9.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.31%

-36.62%

-19.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.81%

-72.49%

-16.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

-78.90%

-13.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.18%

-76.57%

-15.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.64%

-32.31%

-11.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.55%

7.04%

+4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и UBT

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFUBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

5.35%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.02%

12.79%

+6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.76%

19.41%

+9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.72%

31.31%

+15.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.91%

29.31%

+14.60%

Сравнение комиссий TMF и UBT

TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии UBT в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и UBT

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности UBT в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.13%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury		3.98%4.26%4.50%3.54%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%0.75%1.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, TMF and UBT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TMF has higher volatility (7.99%) compared to UBT (5.35%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs UBT's -78.90%.

On 10-year performance, UBT leads with -8.12% vs -16.34% for TMF. On fees, UBT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UBT has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UBT has performed better with a -8.12% return vs -16.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UBT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.

TMF has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 3.98% for UBT.

TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while UBT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.95% for UBT.

UBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMF и UBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор