Сравнение TMF с UBT
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and UBT (ProShares Ultra 20+ Year Treasury) are both Leveraged Bonds funds - TMF tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%) while UBT tracks the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -16.47%/yr vs -8.26%/yr for UBT. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TMF charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for UBT.
Доходность
Сравнение доходности TMF и UBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у UBT с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям UBT по среднегодовой доходности: -16.47% против -8.26% соответственно.
TMF
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 10.18%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- -19.78%
- 5 лет*
- -30.25%
- 10 лет*
- -16.47%
UBT
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 6.45%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- -1.09%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- -9.81%
- 5 лет*
- -17.84%
- 10 лет*
- -8.26%
Сравнение доходности по годам TMF и UBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 0.08% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 1.13% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 31.87% | 24.46% | -6.54% | 16.12% |
Correlation
The correlation between TMF and UBT is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2010 г. | 0.99 |
The correlation between TMF and UBT has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. UBT — Ранг доходности на риск
TMF
UBT
Сравнение TMF c UBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | UBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.04 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 0.15 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 0.33 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и UBT
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки UBT в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и UBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | UBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.89% | -78.90% | -13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -16.86% | -9.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.09% | -36.47% | -19.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | -72.49% | -16.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.89% | -78.90% | -13.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.71% | -75.74% | -15.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.78% | -32.44% | -11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.28% | 7.45% | +4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и UBT
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | UBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 4.65% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 13.12% | +6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.15% | 18.95% | +9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.63% | 31.24% | +15.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.87% | 29.28% | +14.59% |
Сравнение комиссий TMF и UBT
TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии UBT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и UBT
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности UBT в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 3.95% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.84% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, TMF and UBT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TMF has higher volatility (7.26%) compared to UBT (4.65%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs UBT's -78.90%.
On 10-year performance, UBT leads with -8.26% vs -16.47% for TMF. On fees, UBT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UBT has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UBT has performed better with a -8.26% return vs -16.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UBT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 3.84% for UBT.
TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while UBT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.95% for UBT.
UBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и UBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор