PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMF с TSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMF с TSM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) is Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) is a stock. Over the past 10 years, TMF returned -16.87%/yr vs 35.80%/yr for TSM. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TMF и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 40.22%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: -16.87% против 35.80% соответственно.

TMF

1 день
-0.93%
1 месяц
3.29%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
-5.04%
1 год
-4.90%
3 года*
-19.82%
5 лет*
-31.10%
10 лет*
-16.87%

TSM

1 день
0.68%
1 месяц
6.28%
С начала года
40.22%
6 месяцев
45.91%
1 год
98.93%
3 года*
60.80%
5 лет*
31.30%
10 лет*
35.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMF и TSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-5.18%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		40.22%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%

Correlation

The correlation between TMF and TSM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г.

-0.17

The correlation between TMF and TSM shifts across timeframes, from -0.17 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V

Доходность на риск

TMF vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 88
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMF c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFTSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
2.71

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
3.30

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.40

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

5.48

-5.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

19.42

-19.84

TMF vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMF и TSM

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, примерно равная максимальной просадке TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и TSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFTSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.89%

-89.08%

-3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-18.14%

-8.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.31%

-36.82%

-19.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.81%

-56.47%

-32.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

-56.47%

-36.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.15%

-4.87%

-87.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.70%

-42.85%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.96%

5.11%

+6.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и TSM

Текущая волатильность для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) составляет 8.43%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFTSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

13.42%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.46%

28.65%

-9.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.49%

36.69%

-8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.72%

37.46%

+9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.92%

34.23%

+9.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и TSM

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности TSM в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.11%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.83%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Часто задаваемые вопросы

TMF and TSM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSM has higher volatility (13.42%) compared to TMF (8.43%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs TSM's -89.08%.

TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMF и TSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор