Сравнение TMF с TECL
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -16.47%/yr vs 52.24%/yr for TECL. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. TMF charges 1.01%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности TMF и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 75.80%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: -16.47% против 52.24% соответственно.
TMF
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 10.18%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- -19.78%
- 5 лет*
- -30.25%
- 10 лет*
- -16.47%
TECL
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 75.80%
- 6 месяцев
- 66.96%
- 1 год
- 151.38%
- 3 года*
- 64.81%
- 5 лет*
- 33.35%
- 10 лет*
- 52.24%
Сравнение доходности по годам TMF и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 0.08% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 75.80% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
Correlation
The correlation between TMF and TECL is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.20 |
The correlation between TMF and TECL shifts across timeframes, from -0.20 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. TECL — Ранг доходности на риск
TMF
TECL
Сравнение TMF c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.32 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 3.27 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 8.98 | -8.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и TECL
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.89% | -77.96% | -14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -46.58% | +20.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.09% | -66.58% | +10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | -77.96% | -10.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.89% | -77.96% | -14.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.71% | -24.50% | -67.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.78% | -18.38% | -25.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.28% | 16.92% | -4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) составляет 7.26%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 38.17%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 38.17% | -30.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 59.11% | -39.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.15% | 70.02% | -41.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.63% | 75.49% | -28.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.87% | 73.00% | -29.13% |
Сравнение комиссий TMF и TECL
TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и TECL
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности TECL в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.05% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 3.95% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and TECL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (38.17%) compared to TMF (7.26%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs TECL's -77.96%.
On 10-year performance, TECL leads with 52.24% vs -16.47% for TMF. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TECL has performed better with a 52.24% return vs -16.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TECL has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 3.95% for TMF.
TMF is categorized as Leveraged Bonds, while TECL is Leveraged Equities. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор